创赢盘中证2000ETF增强平安中证2000增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）

平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人：平安基金管理有限公司基金托管人：中国民生银行股份有限公司平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）重要提示平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金（以下简称“本基金”）经基金管理人保证招募说明书的内容真实、准确、完整。本招募说明书经中国证监会注册，但中国证监会对本基金募集的注册，并不表明其对本基金的投资价值及市场前景等作出实质性判断或保证，也不表明投资于本基金没有风险。证券投资基金是一种长期投资工具，其主要功能是分散投资，降低投资单一证券所带来的个别风险。证券投资基金不同于银行储蓄和债券等能够提供固定收益预期的金融工具，投资人购买基金，既可能按其持有份额分享基金投资所产生的收益，也可能承担基金投资所带来的损失。本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。证券投资基金分为股票型基金、混合型基金、债券型基金、基金中基金、货币市场基金等不同类型，投资人投资不同类型的基金将获得不同的收益预期，也将承担不同程度的风险。一般来说，基金的收益预期越高，投资人承担的风险也越大。因折算、分红等行为导致基金份额净值变化，不会改变基金的风险收益特征，不会降低基金投资风险或提高基金投资收益。本基金以 1.00 元发售面值开展基金募集,或因折算、分红等行为导致基金份额净值调整至 1.00 元发售面值或 1.00 元附近，在市场波动等因素的影响下，基金投资仍有可能出现亏损或基金净值仍有可能低于发售面值。本基金投资于证券、期货市场，基金净值会因为证券、期货市场波动等因素产生波动，投资人在投资本基金前，应全面了解本基金的产品特性，充分考虑自身的风险承受能力，并承担基金投资中出现的各类风险，包括：因政治、经济、社会等环境因素对证券价格产生影响而形成的系统性风险，个别证券特有的非系统性风险，基金管理人在基金管理实施过程中产生的基金管理风险，流动性风险等。本基金主要风险主要包括：（1）指数化投资的风险。包括标的指数波动的风险、标的指数回报与股票市场平均回报偏离的风险、跟踪误差控制未达约定目标的风险、标的指数变更的风险、指数编制机构停止服务的风险等；（2）ETF 运作的风险。包括基金份额二级市场交易价格折溢价的风险、参考 IOPV 决策和 IOPV 计算错误的风险、成份股停牌的风险、投资人申购失败的风险、投资人赎回失败的风险、申购赎回清单差错风险、基金份额赎回对价的变现风险、套利风险、第三方机构服务的风险、退市风险、二级市场流动性风险、退补现金替代方式的风险等；（3）投资特定品种（包括股指期货、国债期货、股票期权等金融衍生品、资产支持证券、存托凭证、流通受限证券、信用衍生品等）的特有风险；（4）平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）参与融资与转融通证券出借业务的风险等。本基金的具体运作特点详见基金合同和本招募说明书的约定。本基金的一般风险及特有风险详见本招募说明书的“风险揭示”部分。本基金为增强策略 ETF，面临增强策略失效风险，即本基金采用主动管理策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险；也面临潜在抢先交易风险，即投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份股买卖情况，进而抢先于基金组合交易成份股，可能影响基金投资收益。本基金因特殊情况（比如流动性不足等）导致本基金无法有效复制和跟踪标的指数时，为更好地实现基金的投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）。投资有风险，投资者认购（或申购）基金时应仔细阅读本基金的招募说明书、基金合同及基金产品资料概要等信息披露文件，了解本基金的风险收益特征，并根据自身的投资目的、投资期限、投资经验、资产状况等判断基金是否和投资人的风险承受能力相适应。基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，本基金管理人不保证投资于本基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。基金管理人管理的其他基金的业绩并不构成对本基金业绩表现的保证。基金管理人提醒投资者基金投资的“买者自负”原则，在投资者作出投资决策后，基金运营状况与基金净值变化导致的投资风险，由投资者自行负担。投资者确认知晓并同意认/申购本基金基金份额的行为即视为同意履行全力配合基金管理人穿透识别最终投资者（穿透识别标准以法律法规、自律规则及相关开户机构的要求为准，下同）的义务，如投资者拒绝配合基金管理人进行穿透识别最终投资者的，基金管理人有权拒绝投资者的认/申购申请，认/申购申请已经确认的，基金管理人有权强制赎回相应的基金份额。外，本招募说明书所载内容截止日期为 2025 年 6 月 30 日，其中投资组合报告与基金业绩截止日期为 2025 年 6 月 30 日。有关财务数据未经审计。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）一、绪言《平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》（以下简称 “本招募说明书”）依据《中华人民共和国民法典》、《中华人民共和国证券投资基金法》（以下简称“《基金法》”）、《公开募集证券投资基金运作管理办法》（以下简称 “《运作办法》”）、《公开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》（以下简称 “《销售办法》”）、《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》（以下简称“《信息披露办法》”）、《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》（以下简称 “《流动性风险管理规定》”）、《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》（以下简称“《指数基金指引》”）、《证券投资基金信息披露内容与格式准则第略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（以下简称“基金合同”）编写。基金管理人承诺本招募说明书不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担法律责任。本基金是根据本招募说明书所载明的资料申请募集的。本基金管理人没有委托或授权任何其他人提供未在本招募说明书中载明的信息，或对本招募说明书作任何解释或者说明。本招募说明书根据本基金的基金合同编写，并经中国证监会注册。基金合同是约定基金合同当事人之间权利、义务的法律文件。基金投资者自依基金合同取得基金份额，即成为基金份额持有人和基金合同的当事人，其持有基金份额的行为本身即表明其对基金合同的承认和接受，并按照《基金法》、基金合同及其他有关规定享有权利、承担义务。基金投资者欲了解基金份额持有人的权利和义务，应详细查阅基金合同。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二、释义在本基金招募说明书中，除非文意另有所指，下列词语或简称具有如下含义：及对基金合同的任何有效修订和补充交易型开放式指数证券投资基金托管协议》及对该托管协议的任何有效修订和补充投资基金招募说明书》及其更新基金产品资料概要》及其更新基金份额发售公告》市交易公告书》释、行政规章以及其他对基金合同当事人有约束力的决定、决议、通知等会议通过，经 2012 年 12 月 28 日第十一届全国人民代表大会常务委员会第三十次会议修订，自 2013 年 6 月 1 日起实施，并经 2015 年 4 月 24 日第十二届全国人民代表大会常务委员会第十四次会议《全国人民代表大会常务委员会关于修改等七部法律的决定》修正的《中华人民共和国证券投资基金法》及颁布机关对其不时做出的修订开募集证券投资基金销售机构监督管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订并经 2020 年 3 月 20 日中国证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》修正的《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订募集证券投资基金运作管理办法》及颁布机关对其不时做出的修订平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）实施的《公开募集开放式证券投资基金流动性风险管理规定》及颁布机关对其不时做出的修订《公开募集证券投资基金运作指引第 3 号——指数基金指引》及颁布机关对其不时做出的修订其不时做出的修订定义的“交易型开放式基金”，简称“ETF（Exchange Traded Fund）” 采用开放式运作方式的基金主体，包括基金管理人、基金托管人和基金份额持有人并存续或经有关政府部门批准设立并存续的企业法人、事业法人、社会团体或其他组织内证券期货投资管理办法》及相关法律法规规定使用来自境外的资金进行境内证券期货投资的境外机构投资者，包括合格境外机构投资者和人民币合格境外机构投资者中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资人的合称金份额的申购、赎回等业务其他条件，取得基金销售业务资格并与基金管理人签订了基金销售服务协议，办理基金销售业务的机构，包括发售代理机构、办理本基金申购赎回业务的申购赎回代理券商人指定的在募集期间代理本基金发售业务的机构额销售机构的操作平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）理人指定的办理本基金申购、赎回业务的证券公司，又称为代办证券公司人基金账户的建立和管理、基金份额登记、基金销售业务的确认、清算和结算、代理发放红利、建立并保管基金份额持有人名册和办理非交易过户等的基金份额余额及其变动情况的账户登记结算有限责任公司 (简称“中国结算”)或基金管理人指定的其他机构理人向中国证监会办理基金备案手续完毕，并获得中国证监会书面确认的日期毕，清算结果报中国证监会备案并予以公告的日期份额申购、赎回或其他业务的工作日申请购买基金份额的行为以申购赎回清单规定的申购对价向基金管理人申请购买基金份额的行为规定的条件要求将基金份额兑换为申购赎回清单规定的赎回对价的行为件合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价变更替代组合证券中部分证券的一定数量的现金赎回单位中的组合证券市值和现金替代之差；投资人申购或赎回时应支付或应获得的现金差额根据最小申购、赎回单位对应的现金差额、申购或赎回的基金份额数计算相关费用的差额。若现金替代大于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则本基金需向投资人退还差额，若现金替代小于本基金购入被替代成份证券的成本及相关费用，则投资人需向本基金补缴差额赎回的基金份额应为最小申购、赎回单位的整数倍交易时间内根据申购赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据计算并发布的基金份额参考净值，简称 IOPV 请申购、赎回的投资人的相应资金，由基金管理人计算并公布的现金差额的预估值投资者的基金份额净值及数量进行相应调整的行为额之日值之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）收盘价之比减去 1 乘以 100%（期间发生基金份额折算、拆分或合并，则以基金份额折算日、经拆分或合并调整后的基金份额折算日为初始日重新计算）息、已实现的其他合法收入及因运用基金财产带来的成本和费用的节约平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）他资产的价值总和份额净值的过程央银行票据、同业存单；剩余期限在 397 天以内（含 397 天）的债券、非金融企业债务融资工具、资产支持证券；中国证监会、中国人民银行认可的其他具有良好流动性的货币市场工具风险的信用衍生工具保护的金额，各项支付和结算以此金额为计算基准息披露办法》规定的互联网网站（包括基金管理人网站、基金托管人网站、中国证监会基金电子披露网站）等媒介格予以变现的资产，包括但不限于到期日在 10 个交易日以上的逆回购与银行定期存款（含协议约定有条件提前支取的银行存款）、停牌股票、流通受限的新股及非公开发行股票、资产支持证券、因发行人债务违约无法进行转让或交易的债券等证券金融股份有限公司出借证券，中国证券金融股份有限公司到期归还所借证券及相应权益补偿并支付费用的业务平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）三、基金管理人（一）基金管理人概况名称：平安基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层法定代表人：罗春风设立日期：2011 年 1 月 7 日批准设立机关及批准设立文号：中国证监会证监许可【2010】1917 号组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：人民币 130,000 万元存续期限：持续经营联系人：马杰联系电话：0755-22623179 股东名称、股权结构及持股比例：出资额（万股东名称出资比例元）平安信托有限责任公司 88,647 68.19% 大华资产管理有限公司 22,763 17.51% 三亚盈湾旅业有限公司 18,590 14.30% 合计 130,000 100% 基金管理人无任何重大行政处罚记录。客服电话：400-800-4800（免长途话费）（二）主要人员情况（1）董事会成员平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）罗春风先生，董事长，博士，高级经济师，曾任职中华全国总工会国际部干部、平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理。现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。肖宇鹏先生，董事，学士，曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。张智淳女士，董事，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司企划部计划管理岗/ 精算岗、中国平安保险（集团）股份有限公司企划精算部企划室经理、企划精算部总经理助理、中国平安财产保险股份有限公司市场企划部副总经理、中国平安保险（集团）股份有限公司企划部副总经理、企划部总经理、中国平安财产保险股份有限公司共同资源中心财企负责人、总经理助理、首席投资官、财务负责人、董事会秘书、中国平安保险（集团）股份有限公司首席财务官（财务负责人），现任中国平安保险（集团）股份有限公司总经理助理兼审计责任人，兼任中国平安财产保险股份有限公司董事、平安证券股份有限公司董事、平安信托有限责任公司董事、平安科技（深圳）有限公司董事、深圳平安综合金融服务有限公司董事、平安国际融资租赁有限公司董事、中国平安保险海外(控股)有限公司董事。孙建平先生，董事，硕士，曾任职上海沪东造船厂、平安保险深圳上步分公司水险业务部室主任、平安保险总公司涉外业务部总经理助理、平安产险深圳分公司副总经理、平安产险总公司车险部总经理、平安产险广东分公司副总经理、平安产险总公司协理、副总经理、总经理、董事长兼 CEO，现任中国平安保险（集团）股份有限公司首席人力资源执行官。路昊阳先生，董事，硕士，曾任职交通银行股份有限公司风险管理经理、中国平安保险（集团）股份有限公司资产配置部总经理、平安基金管理有限公司 MOM 投资中心总经理，现任中国平安保险（集团）股份有限公司资产配置部总监。张志坚先生，董事，学士，曾任职新加坡大华银行零售银行业务副经理、UOBB 证券（印尼）董事兼主管、新加坡大华银行上海分行副行长、行长、大华银行（中国）有限公司上海分行行长兼中国区企业与商业部主管，现任大华银行集团外国直接投资咨询与机构合作统筹部董事总经理兼主管，兼任大华银行越南分行成员委员会成员。张文杰先生，董事，学士，曾任职新加坡政府投资公司“特别投资部门”首席投资员、大华资产管理有限公司组合经理、国际股票和全球科技团队主管，现任大华资产管理有限公司执行董事及首席执行长，兼任大华资产管理（泰国）有限公司董事、大华资产管理（马来西亚）有限公司董事、大华资产管理（中国台湾）有限公司董事。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）薛世峰先生，独立董事，硕士，曾任职江西省行政学院老师、深圳市龙岗镇投资管理公司投资部部长、龙岗实业股份有限公司总经理、法定代表人、深圳市鑫德莱实业有限公司总经理助理兼房地产部部长、监事会主席、法律顾问，后加入广东万乘律师事务所任专职律师，现任广东宏泰律师事务所高级合伙人、专职律师，兼任广东惠来农村商业银行股份有限公司独立董事。李娟娟女士，独立董事，学士，曾任职安徽商业高等专科学校教师、深圳兴粤会计师事务所项目经理、深圳职业技术学院经济系教师、会计专业主任、深圳职业技术学院计财处处长、深圳职业技术学院经济学院副院长，现任深圳明阳电路科技股份有限公司独立董事、深圳市道尔顿电子材料股份有限公司独立董事。刘雪生先生，独立董事，硕士，曾任职深圳蛇口中华会计师事务所审计员、深圳华侨城集团会计师、财务经理、子公司副总经理、总会计师、深圳市注册会计师协会部门临时负责人、秘书长助理、秘书长，现任佳兆业集团控股有限公司独立董事、深圳市杰普特光电股份有限公司独立董事、奥士康科技股份有限公司独立董事。潘汉腾先生，独立董事，学士，曾任职新加坡赫乐财务有限公司助理经理、新加坡花旗银行副总裁、新加坡大华银行高级执行副总裁，现任 UOL GROUP LIMITED 独立董事。（2）监事会成员许黎女士，监事会主席，学士，曾任职中国平安人寿保险股份有限公司广东分公司稽核监察部、中国平安保险（集团）股份有限公司稽核监察部、法律合规部、深圳平安综合金融服务有限公司稽核监察项目中心银行投资审计部，现任中国平安保险（集团）股份有限公司内控管理中心法律合规部高级内控合规管理经理，兼任平安信托有限责任公司监事、平安证券股份有限公司监事、平安不动产有限公司监事、平安资产管理有限责任公司监事。冯方女士，监事，硕士，曾任职淡马锡控股和其旗下的富敦资产管理公司以及新加坡毕盛资产公司、鼎崴资本管理公司，现任大华资产管理有限公司风控主管。郭晶女士，监事，硕士，曾任职溢达集团研发总监助理、侨鑫集团人力资源管理岗，现任平安基金管理有限公司人力资源室经理。李峥女士，监事，硕士，曾任职德勤华永会计师事务所高级审计员、深圳市宝能投资集团财务部会计主管，现任平安基金管理有限公司监察稽核副总监。（3）公司高级管理人员罗春风先生，博士，高级经济师。曾任职中华全国总工会国际部干部，平安保险集团办公室主任助理、平安人寿广州分公司副总经理、平安人寿总公司人事行政部/培训部总经理、平安保险集团品牌宣传部总经理、平安人寿北京分公司总经理、平安基金管理有限公司副总经理、平安基金管理有限公司总经理，现任平安基金管理有限公司董事长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司执行董事。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）肖宇鹏先生，学士。曾任职中国证监会系统、平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司总经理。林婉文女士，毕业于新加坡国立大学，拥有学士和荣誉学位，新加坡籍。曾任职新加坡国防部职员，大华银行集团助理经理、电子渠道负责人、个人金融部投资产品销售主管、大华银行集团行长助理，大华资产管理公司大中华区业务开发主管，高级董事。现任平安基金管理有限公司副总经理。陈特正先生，学士。曾任职深圳发展银行支行行长、深圳分行信贷风控部总经理，平安银行深圳分行信贷审批部总经理、沈阳分行行长助理兼风控总监，平安基金管理有限公司督察长。现任平安基金管理有限公司风控负责人。王金涛先生，学士。曾任职中国平安人寿保险股份有限公司北京分公司企划部主任，经理、平安基金筹备组渠道销售部经理、深圳平安汇通投资管理有限公司业务中心总经理、公司副总经理、公司总经理。现任平安基金管理有限公司总经理助理。李海波先生，硕士。曾任职南方基金管理股份有限公司监察稽核部总监助理，平安基金管理有限公司法律合规监察部负责人。现任平安基金管理有限公司督察长，兼任深圳平安汇通投资管理有限公司监事。游自强先生，学士。曾任职平安科技深圳有限公司产险系统开发部，前海保险交易中心（深圳）股份有限公司信息技术部，平安基金管理有限公司系统规划总监、信息技术执行总经理、信息技术中心负责人。现任平安基金管理有限公司信息技术负责人。李严先生，复旦大学应用统计学专业硕士，曾担任东北证券股份有限公司上海证券研究咨询分公司证券分析师。2023 年 4 月加入平安基金管理有限公司，担任 ETF 指数投资中心高级研究员。现担任平安沪深 300 交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12- 开放式指数证券投资基金（2023-12-29 至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金联接基金（2023-12-29 至今）、平安创业板交易型开放式指数证券投资基金（2023-12- 平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金（2024-01-29 至今）、平安国证数证券投资基金（2024-04-18 至今）、平安中证沪深港黄金产业股票交易型开放式指数证券投资基金（2024-07-26 至今）、平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金联接基平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）金（2025-02-28 至今）、平安中证 A500 交易型开放式指数证券投资基金（2025-03-26 至今）基金经理。历任基金经理：钱晶，2023 年 12 月 27 日至 2025 年 06 月 25 日任本基金基金经理；俞瑶，2023 年 12 月 27 日至 2025 年 10 月 13 日任本基金基金经理。公司总经理肖宇鹏先生、FOF 投资部投资执行总经理高莺女士、MOM 投资部投资总监助理邓华卉女士、MOM 投资部基金经理张月女士。上述人员之间不存在近亲属关系。（三）基金管理人的职责售、申购、赎回和登记事宜；理和运作基金财产；基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；回对价；同等法律文件的规定；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）同及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；于法律法规规定的最低期限；能够按照基金合同规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；托管人；担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；金合同造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；为承担责任；人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；（四）基金管理人关于遵守法律法规的承诺内部控制制度，采取有效措施，防止违反《中华人民共和国证券法》行为的发生；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）制制度，采取有效措施，防止下列行为的发生：（1）将基金管理人固有财产或者他人财产混同于基金财产从事证券投资；（2）不公平地对待管理的不同基金财产；（3）利用基金财产为基金份额持有人以外的第三人牟取利益；（4）向基金份额持有人违规承诺收益或者承担损失；（5）侵占、挪用基金财产；（6）泄露因职务便利获取的未公开信息、利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（7）玩忽职守，不按照规定履行职责；（8）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他行为。法规及行业规范，诚实信用、勤勉尽责，不从事以下活动：（1）越权或违规经营；（2）违反基金合同或托管协议；（3）故意损害基金份额持有人或其他基金相关机构的合法权益；（4）在向中国证监会报送的资料中弄虚作假；（5）拒绝、干扰、阻挠或严重影响中国证监会依法监管；（6）玩忽职守、滥用职权，不按照规定履行职责；（7）泄露在任职期间知悉的有关证券、基金的商业秘密、尚未依法公开的基金投资内容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（8）协助、接受委托或以其他任何形式为其他组织或个人进行证券交易；（9）违反证券交易场所业务规则，利用对敲、倒仓等手段操纵市场价格，扰乱市场秩序；（10）贬损同行，以提高自己；（11）在公开信息披露和广告中故意含有虚假、误导、欺诈成分；（12）以不正当手段谋求业务发展；（13）有悖社会公德，损害证券投资基金人员形象；（14）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的行为。（五）基金管理人关于禁止性行为的承诺为维护基金份额持有人的合法权益，本基金禁止从事下列行为：平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。（六）基金经理承诺大利益；容、基金投资计划等信息，或利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的交易活动；（七）基金管理人的内部控制制度为保证公司规范化运作，有效地防范和化解经营风险，促进公司诚信、合法、有效经营，保障基金份额持有人利益，维护公司及公司股东的合法权益，本基金管理人建立了科学、严密、高效的内部控制体系。（1）保证公司经营管理活动的合法合规性；（2）保证基金份额持有人的合法权益不受侵犯；（3）实现公司稳健、持续发展，维护股东权益；（4）促进公司全体员工恪守职业操守，正直诚信，廉洁自律，勤勉尽责；（5）保护公司最重要的资本：公司声誉。（1）全面性原则：内部控制必须覆盖公司的所有部门和岗位，渗透各项业务过程和业务环节，并普遍适用于公司每一位职员；（2）审慎性原则：内部控制的核心是有效防范各种风险，公司组织体系的构成、内部管理制度的建立都要以防范风险、审慎经营为出发点；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（3）相互制约原则：公司设置的各部门、各岗位权责分明、相互制衡；（4）独立性原则：公司根据业务的需要设立相对独立的机构、部门和岗位；公司内部部门和岗位的设置必须权责分明；（5）有效性原则：各种内部管理制度具有高度的权威性，应是所有员工严格遵守的行动指南；执行内部管理制度不能有任何例外，任何人不得拥有超越制度或违反规章的权力；（6）适时性原则：内部控制应具有前瞻性，并且必须随着公司经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变及时进行相应的修改和完善；（7）成本效益原则：公司运用科学化的经营管理方法降低运作成本，提高经济效益，力争以合理的控制成本达到最佳的内部控制效果；（8）防火墙原则：公司基金资产、自有资产、其他资产的运作应当分离，基金投资研究、决策、执行、清算、评估等部门和岗位，应当在物理上和制度上适当隔离。公司制定了合理、完备、有效并易于执行的制度体系。公司制度体系由不同层面的制度构成。按照其效力大小分为四个层面：第一个层面是公司内部控制大纲，它是公司制定各项规章制度的纲要和总揽；第二个层面是公司基本管理制度，包括风险控制制度、投资管理制度、基金会计制度、信息披露制度、监察稽核制度、信息技术管理制度、公司财务制度、资料档案制度、业绩评估考核制度和紧急应变制度；第三个层面是部门业务规章，是在基本管理制度的基础上，对各部门的主要职责、岗位设置、岗位责任、操作守则等的具体说明；第四个层面是业务操作手册，是各项具体业务和管理工作的运行办法，是对业务各个细节、流程进行的描述和约束。它们的制订、修改、实施、废止应该遵循相应的程序，每一层面的内容不得与其以上层面的内容相违背。公司重视对制度的持续检验，结合业务的发展、法规及监管环境的变化以及公司风险控制的要求，不断检讨和增强公司制度的完备性、有效性。（1）授权制度公司的授权制度贯穿于整个公司活动。股东会、董事会、监事会和管理层必须充分履行各自的职权，健全公司逐级授权制度，确保公司各项规章制度的贯彻执行；各项经济经营业务和管理程序必须遵从管理层制定的操作规程，经办人员的每一项工作必须是在业务授权范围内进行。公司重大业务的授权必须采取书面形式，授权书应当明确授权内容和时效。公司授权要适当，对已获授权的部门和人员应建立有效的评价和反馈机制，对已不适用的授权应及时修改或取消授权。（2）公司研究业务平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）研究工作应保持独立、客观，不受任何部门及个人的不正当影响；建立严密的研究工作业务流程，形成科学、有效的研究方法；建立投资产品备选库制度，研究部门根据投资产品的特征，在充分研究的基础上建立和维护备选库。建立研究与投资的业务交流制度，保持畅通的交流渠道；建立研究报告质量评价体系，不断提高研究水平。（3）基金投资业务基金投资应确立科学的投资理念，根据决策的风险防范原则和效率性原则制定合理的决策程序；在进行投资时应有明确的投资授权制度，并应建立与所授权限相应的约束制度和考核制度。建立严格的投资禁止和投资限制制度，保证基金投资的合法合规性。建立投资风险评估与管理制度，将重点投资限制在规定的风险权限额度内；对于投资结果建立科学的投资管理业绩评价体系。（4）交易业务建立集中交易室和集中交易制度，投资指令通过集中交易室完成；应建立交易监测系统、预警系统和交易反馈系统，完善相关的安全设施；集中交易室应对交易指令进行审核，建立公平的交易分配制度，确保各基金利益的公平；交易记录应完善，并及时进行反馈、核对和存档保管；同时应建立科学的投资交易绩效评价体系。（5）基金会计核算公司根据法律法规及业务的要求建立会计制度，并根据风险控制点建立严密的会计系统，对于不同基金、不同客户独立建账，独立核算；公司通过复核制度、凭证制度、合理的估值方法和估值程序等会计措施真实、完整、及时地记载每一笔业务并正确进行会计核算和业务核算。同时还建立会计档案保管制度，确保档案真实完整。（6）信息披露公司建立了完善的信息披露制度，保证公开披露的信息真实、准确、完整。公司设立了信息披露负责人，并建立了相应的程序进行信息的收集、组织、审核和发布工作，以此加强对信息的审查核对，使所公布的信息符合法律法规的规定，同时加强对信息披露的检查和评价，对存在的问题及时提出改进办法。（7）监察稽核公司设立督察长，经董事会聘任，报中国证监会相关派出机构认可。根据公司监察稽核工作的需要，督察长可以列席公司相关会议，调阅公司相关档案，就内部控制制度的执行情况独立地履行检查、评价、报告、建议职能。督察长定期和不定期向董事会报告公司内部控制执行情况，董事会对督察长的报告进行审议。公司设立法律合规监察部开展监察稽核工作，并保证法律合规监察部的独立性和权威性。公司明确了法律合规监察部及内部各岗位的具体职责，严格制订了专业任职条件、操作程序和组织纪律。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）法律合规监察部强化内部检查制度，通过定期或不定期检查内部控制制度的执行情况，促使公司各项经营管理活动的规范运行。公司董事会和管理层充分重视和支持监察稽核工作，对违反法律法规和公司内部控制制度的，追究有关部门和人员的责任。（1）基金管理人承诺以上关于内部控制制度的披露真实、准确；（2）基金管理人承诺根据市场变化和公司业务发展不断完善内部控制制度。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）四、基金托管人 (一)基金托管人概况名称：中国民生银行股份有限公司（以下简称“中国民生银行”）住所：北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号法定代表人：高迎欣成立日期：1996 年 2 月 7 日基金托管业务批准文号：证监基金字［2004］101 号组织形式：其他股份有限公司（上市）注册资本：43,782,418,502 元人民币电话：010-58560666 联系人：罗菲菲中国民生银行成立于 1996 年，是中国第一家主要由民营企业发起设立的全国性股份制商业银行，也是严格按照中国《公司法》和《商业银行法》设立的一家现代金融企业。上市。2005 年 10 月 26 日，中国民生银行完成股权分置改革，成为国内首家实施股权分置改革的商业银行。2009 年 11 月 26 日，中国民生银行 H 股股票（代码：01988）在香港证券交易所挂牌上市。上市以来，中国民生银行不断完善公司治理，大力推进改革转型，持续创新商业模式和产品服务，致力于成为一家“让人信赖、受人尊敬”的上市公司。崔岩女士，中国民生银行资产托管部负责人，博士研究生，具有基金托管人高级管理人员任职资格，从事过全球托管业务、托管业务运作、银行信息管理等工作，具有多年金融从业经历，具备扎实的总部管理经历。曾任中国工商银行总行资产托管部营销专家。中国民生银行股份有限公司于 2004 年 7 月 9 日获得基金托管资格，成为《中华人民共和国证券投资基金法》颁布后首家获批从事基金托管业务的银行。为了更好地发挥后发优势，大力发展托管业务，中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立伊始就本着充分保护基金持有人的利益、为客户提供高品质托管服务的原则，高起点地建立系统、完善制度、组织人员。资产托管部目前共有员工 104 人，平均年龄 38 岁，100%员工拥有大学本科以上学历，67%以上员工具有硕士以上学位。中国民生银行坚持以客户需求为导向，秉承“诚信、严谨、高效、务实”的经营理念，依托丰富的资产托管经验、专业的托管业务服务和先进的托管业务平台，为境内外客户提平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）供安全、准确、及时、高效的专业托管服务。中国民生银行资产托管部于 2018 年 2 月 6 日发布了“爱托管”品牌，近百余家资管机构及合作客户的代表受邀参加了启动仪式。资产托管部始终坚持以客户为中心，致力于为客户提供全面的综合金融服务。对内大力整合行内资源，对外广泛搭建客户服务平台，向各类托管客户提供专业化、增值化的托管综合金融服务，得到各界的充分认可，也在市场上树立了良好品牌形象，成为市场上一家有特色的托管银行。自 2021 年以来，中国民生银行荣获人力资源社会保障部颁发的“2020 年度企业年金和养老金产品信息报告工作优秀管理机构”奖，连续三年蝉联中央国债登记结算有限责任公司“年度优秀资产托管机构”奖项，获评《金融理财》颁发的“第十三届金貔貅奖 2022 年度金牌资产托管银行”。2023 年至今，本行荣获《金融时报》“年度最佳资产托管银行”，《证券时报》“2023 年度杰出资产托管银行天玑奖”、“2024 年度杰出资产托管银行天玑奖”，《新浪财经》“养老金融服务创新银行”奖，《每日经济新闻报》 “2024 年度卓越资产托管银行奖”等奖项。截至 2025 年 6 月 30 日，中国民生银行托管建信稳定得利债券型证券投资基金、中银新趋势灵活配置混合型证券投资基金、长信利盈灵活配置混合型证券投资基金等共 335 只证券投资基金，基金托管规模 13,216.71 亿元。 (二)基金托管人的内部控制制度 (1)建立完整、严密、高效的风险控制体系，形成科学的决策机制、执行机制和监督机制，防范和化解经营风险，保障资产托管业务的稳健运行和托管财产的安全完整。 (2)大力培育合规文化，自觉形成守法经营、规范运作的经营思想和经营理念，严格控制合规风险，保证资产托管业务符合国家有关法律法规和行业监管规则。 (3)以相互制衡健全有效的风控组织结构为保障，以完善健全的制度为基础，以落实到位的过程控制为着眼点，以先进的信息技术手段为依托，建立全面、系统、动态、主动、有利于差错防弊、堵塞漏洞、消除隐患、保证业务稳健运行的风险控制制度，确保托管业务信息真实、准确、完整、及时。总行高级管理层负责部署全行的风险管理工作。总行风险管理委员会是总行高级管理层下设的风险管理专业委员会，对高级管理层负责，支持高级管理层履行职责。资产托管业务风险控制工作在总行风险管理委员会的统一部署和指导下开展。总行各部门紧密配合，共同把控资产托管业务运行中的风险，具体职责与分工如下：总行风险管理部作为总行风险管理委员会秘书机构，是全行风险管理的统筹部门，对资产托管部的风险控制工作进行指导；总行法律合规部负责资产托管业务项下的相关合同、协议等法律性文件的审定，对业务开展进行合规检查并督导问题整改落实；总行审计部对全平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）行托管业务进行内部审计，包括定期内部审计、现场和非现场检查等；总行办公室与资产托管部共同制定声誉风险应急预案。 (1)合法合规原则。风险控制应符合和体现国家法律、法规、规章和各项政策。 (2)全面性原则。风险控制覆盖托管部的各个业务中心、各个岗位和各级人员，并涵盖资产托管业务各环节。 (3)有效性原则。资产托管业务从业人员应全力维护内部控制制度的有效执行，任何人都没有超越制度约束的权力。 (4)预防性原则。必须树立“预防为主”的管理理念，控制资产托管业务中风险发生的源头，防患于未然，尽量避免业务操作中各种问题的产生。 (5)及时性原则。资产托管业务风险控制制度的制定应当具有前瞻性，并且随着托管部经营战略、经营方针、经营理念等内部环境的变化和国家法律法规、政策制度等外部环境的改变进行及时的修改或完善。发现问题，要及时处理，堵塞漏洞。 (6)独立性原则。各业务中心、各岗位职能上保持相对独立性。风险合规管理中心是资产托管部下设的执行机构，不受其他业务中心和个人干涉。业务操作人员和检查人员严格分开，以保证风险控制机构的工作不受干扰。 (7)相互制约原则。各业务中心、各岗位权责明确，相互牵制，通过切实可行的相互制衡措施来消除风险控制的盲点。 (8)防火墙原则。托管银行自身财务与托管资产财务严格分开；托管业务日常操作部门与行政、研发和营销等部门隔离。 (1)制度建设：建立了明确的岗位职责、科学的业务流程、详细的操作手册、严格的人员行为规范等一系列规章制度。 (2)建立健全的组织管理结构：前后台分离，不同部门、岗位相互牵制。 (3)风险识别与评估：定期组织进行风险识别、评估，制定并实施风险控制措施。 (4)相对独立的业务操作空间：业务操作区相对独立，实施门禁管理和音像监控。 (5)人员管理：进行定期的业务与职业道德培训，使员工树立风险防范与控制理念，并签订承诺书。 (6)应急预案：制定完备的应急预案，并组织员工定期演练；建立异地灾备中心，保证业务不中断。中国民生银行股份有限公司从控制环境、风险评估、控制活动、信息沟通、监控等五个方面构建了托管业务风险控制体系。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新） (1)坚持风险管理与业务发展同等重要的理念。中国民生银行股份有限公司资产托管部从成立之日起就特别强调规范运作，一直将建立一个系统、高效的风险防范和控制体系作为工作重点。随着市场环境的变化和托管业务的快速发展，新问题新情况不断出现，我们始终将风险管理放在与业务发展同等重要的位置，视风险防范和控制为托管业务生存和发展的生命线。 (2)实施全员风险管理。将风险控制责任落实到具体业务中心和业务岗位，每位员工对自己岗位职责范围内的风险负责。 (3)建立分工明确、相互牵制的风险控制组织结构。我们通过建立纵向双人制，横向多中心制的内部组织结构，形成不同中心、不同岗位相互制衡的组织结构。 (4)以制度建设作为风险管理的核心。我们十分重视内部控制制度的建设，已经建立了一整套内部风险控制制度，包括业务管理办法、内部控制制度、员工行为规范、岗位职责及涵括所有后台运作环节的操作手册。以上制度随着外部环境和业务的发展还会不断增加和完善。 (5)制度的执行和监督是风险控制的关键。制度落实检查是风险控制管理的有力保证。资产托管部内部设置风险合规管理中心，依照有关法律规章，定期对业务的运行进行检查。总行审计部不定期对托管业务进行审计。 (6)将先进的技术手段运用于风险控制中。托管业务系统需求不仅从业务方面而且从风险控制方面都要经过多方论证，托管业务技术系统具有较强的自动风险控制功能。 (三)基金托管人对基金管理人运作基金进行监督的方法和程序根据《中华人民共和国证券投资基金法》《公开募集证券投资基金运作管理办法》《公开募集证券投资基金信息披露管理办法》等有关法律法规的规定及基金合同、基金托管协议的约定，基金托管人对基金的投资范围、基金投资比例、基金资产的核算、基金资产净值的计算、基金份额净值的计算、基金管理人报酬的计提和支付、基金托管人报酬的计提和支付、基金申购资金的到账和赎回资金的划付、基金收益分配等进行监督和核查。基金托管人发现基金管理人违反《中华人民共和国证券投资基金法》等有关法律法规规定及基金合同、基金托管协议约定的行为，应及时以书面形式通知基金管理人限期纠正，基金管理人收到通知后应及时核对确认，并以书面形式对基金托管人发出回函。在限期内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应立即报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）五、相关服务机构（一）申购赎回代理证券公司本基金场内申购、赎回代办证券公司信息详见基金管理人网站公示。（二）登记结算机构中国证券登记结算有限责任公司住所地址：北京市西城区太平桥大街 17 号办公地址：北京市西城区太平桥大街 17 号法定代表人：于文强电话：010-50938782 传真：010-50938991 联系人：赵亦清（三）出具法律意见书的律师事务所律师事务所：上海源泰律师事务所地址：上海市浦东新区浦东南路 256 号华夏银行大厦 14 楼负责人：廖海电话：（021）51150298 传真：（021）51150398 经办律师：刘佳、张雯倩联系人：刘佳（四）审计基金财产的会计师事务所会计师事务所：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）住所：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室办公地址：北京市东城区东长安街 1 号东方广场安永大楼 17 层 01-12 室法定代表人：毛鞍宁联系电话：（010）58153000 传真电话：（010）85188298 经办注册会计师：吴翠蓉、黄拥璇平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）联系人：吴翠蓉平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）六、基金的募集基金管理人按照《基金法》、《运作办法》、《销售办法》、基金合同及其他有关规定募集本基金，并于 2023 年 9 月 18 日经中国证监会证监许可【2023】2239 号文准予募集注册。自 2023 年 12 月 18 日至 2023 年 12 月 22 日，本基金面向个人投资者、机构投资者、合格境外投资者以及法律法规或中国证监会允许购买证券投资基金的其他投资者同时发售，共募集 471,556,089.00 份，有效认购户数为 1,980 户。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）七、基金合同的生效一、基金合同生效根据有关规定，本基金满足基金合同生效条件，基金合同于 2023 年 12 月 27 日正式生效。自基金合同生效日起，本基金管理人正式开始管理本基金。二、基金存续期内的基金份额持有人数量和资产规模《基金合同》生效后，连续 20 个工作日出现基金份额持有人数量不满 200 人或者基金资产净值低于 5000 万元情形的，基金管理人应当在定期报告中予以披露；连续 60 个工作日出现前述情形的，基金管理人应在 10 个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如持续运作、转换运作方式、与其他基金合并或者终止基金合同等，并在六个月内召集基金份额持有人大会进行表决。若届时的法律法规或中国证监会规定发生变化，上述规定被取消、更改或补充时，则本基金可以参照届时有效的法律法规或中国证监会规定执行。基金合同另有规定时，从其规定。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）八、基金份额折算和变更登记基金合同生效后，为提高交易便利，本基金可以进行份额折算。（一）基金份额折算的时间基金管理人应事先确定基金份额折算日，并依照《信息披露办法》的有关规定公告。（二）基金份额折算的原则基金份额折算由基金管理人向登记结算机构申请办理，并由登记结算机构进行基金份额的变更登记。基金份额折算的比例和具体安排见基金管理人届时发布的相关公告。基金份额折算后，本基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响（因尾数处理而产生的损益不视为实质性影响）。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。如果基金份额折算过程中发生不可抗力等特殊情形，基金管理人可延迟办理基金份额折算。（三）基金份额折算的方法基金份额折算的具体方法在份额折算公告中列示。九、基金份额的上市交易（一）基金份额的上市深圳证券交易所。本基金于 2024 年 1 月 10 日开始在深圳证券交易所上市交易。（二）基金份额的上市交易基金份额在深圳证券交易所的上市交易、暂停或终止上市交易，应遵照《深圳证券交易所交易规则》、《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》、《深圳证券交易所证券投资基金交易和申购赎回实施细则》等有关规定。（三）上市交易的停复牌、暂停上市、恢复上市和终止上市基金份额在深圳证券交易所上市后，如遇停复牌、暂停上市、恢复上市或终止上市的情形，按照深圳证券交易所的相关规定执行。（四）基金份额参考净值（IOPV）的计算与公告平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人在每一个交易日开市前向深圳证券交易所提供当日的申购赎回清单。本基金基金份额参考净值（IOPV）由基金管理人或基金管理人委托的机构计算，并交由深圳证券交易所发布，供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。深圳证券交易所和基金管理人可以调整基金份额参考净值计算公式、公告频率或决定不再披露 IOPV，并予以公告。如深圳证券交易所对基金份额参考净值的计算方法另有规定的，从其规定。基金份额参考净值＝(申购赎回清单中必须现金替代的成份证券的必须替代金额之和＋申购赎回清单中可以现金替代成份证券的数量与最新成交价的乘积之和+申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与最新成交价相乘之和+申购赎回清单中的预估现金差额)/最小申购赎回单位对应的基金份额。基金管理人委托的其他机构调整有关基金份额参考净值保留位数，本基金将相应调整。（五）在不违反法律法规及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，本基金可以申请在包括境外交易所在内的其他交易场所上市交易，而无需召开基金份额持有人大会审议。（六）法律法规、监管部门、登记结算机构或深圳证券交易所对基金上市交易的规则等相关规定内容进行调整的，基金合同可相应予以修改，并按照新规定执行，且此项修改无须召开基金份额持有人大会。（七）若深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司增加了基金上市交易的新功能，基金管理人可以在履行适当的程序后增加相应功能。（八）基金的转型当基金发生《深圳证券交易所证券投资基金上市规则》规定的因不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形时，本基金将由交易型开放式基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，无需召开基金份额持有人大会。若届时本基金管理人已有以该指数作为标的指数的指数基金，基金管理人将本着维护基金份额持有人合法权益的原则，选取其他合适的指数作为标的指数，报中国证监会备案并及时公告，无需召开基金份额持有人大会。若本基金变更为跟踪标的指数的非上市的开放式指数基金，基金名称变更为“平安中证 2000 指数增强型证券投资基金”，本基金登记结算机构变更为平安基金管理有限公司，本基金涉及的上市交易、ETF 基金特殊的申购赎回规则、信息披露等有关内容均不再适用。同时，基金的投资组合比例、投资策略、投资限制、申购与赎回、基金费率、收益分配等相关内容也将做相应修改，上述变更无需经基金份额持有人大会决议，基金管理人将按照监管部门要求履行适当程序后及时公告。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十、基金份额的申购和赎回（一）申购和赎回场所本基金投资人应当通过申购、赎回代理券商办理基金申购、赎回业务的营业场所或按申购、赎回代理券商提供的其他方式办理本基金的申购和赎回。基金管理人在开始申购、赎回业务前公告申购、赎回代理券商的名单，并可依据实际情况变更申购、赎回代理券商并在基金管理人网站公示。基金管理人在确定、变更申购、赎回代理券商名单时，均应事先报请深圳证券交易所认可。在法律法规、基金合同及未来条件允许的情况下，基金管理人直销机构可以开通申购赎回业务，具体业务的办理时间及办理方式基金管理人将另行公告。（二）申购和赎回的开放日及时间投资人在开放日办理基金份额的申购和赎回，具体办理时间为深圳证券交易所、上海证券交易所同时开放交易的正常交易日的交易时间，但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回时除外。基金合同生效后，若出现新的证券/期货交易市场、证券/期货交易所交易时间变更或其他特殊情况，基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整，但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。基金合同生效后，基金管理人在满足监管要求的情况下，根据本基金运作的需要决定本基金开始办理申购的具体日期，具体业务办理时间在申购开始公告中规定。基金管理人自基金合同生效之日起不超过 3 个月开始办理赎回，具体业务办理时间在赎回开始公告中规定。本基金可在基金上市交易之前开始办理申购及/或赎回。但在基金申请上市期间，基金可暂停办理申购、赎回业务。在确定申购开始与赎回开始时间后，基金管理人应依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告申购与赎回的开始时间。（三）申购与赎回的原则基金的申购对价、赎回对价详情请见申购赎回清单；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）法权益不受损害并得到公平对待。基金管理人可在法律法规允许的情况下，对上述原则进行调整。基金管理人必须按照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。（四）申购与赎回的程序投资人必须根据申购赎回代理券商或基金管理人规定的程序，在开放日的具体业务办理时间内提出申购或赎回的申请。投资人交付申购对价，申购成立；登记结算机构确认申请时，申购生效。投资人在提交赎回申请时有足够的基金份额和现金，则赎回成立，登记结算机构确认赎回时，赎回生效。投资人在提交申购申请时须按申购赎回清单的规定备足申购对价，投资人在提交赎回申请时须持有足够的基金份额余额和现金，否则所提交的申购、赎回申请不成立。基金投资人申购、赎回申请在受理当日进行确认。如投资人未能提供符合要求的申购对价，则申购申请不成立。如投资人持有的符合要求的基金份额不足或未能根据要求准备足额的现金，或本基金投资组合内不具备足额的符合要求的赎回对价，或投资人提交的赎回申请超过基金管理人设定的当日净赎回份额上限、当日累计赎回份额上限、单个账户当日净赎回份额上限或单个账户当日累计赎回份额上限，则赎回申请不成立或失败。申购赎回代理券商对申购、赎回申请的受理并不代表该申请一定成功，而仅代表申购赎回代理券商确实接收到该申请。申购、赎回的确认以登记结算机构的确认结果为准。对于申购、赎回申请的确认情况，投资人应及时查询并妥善行使合法权利。投资者申购的基金份额当日可卖出；投资者赎回获得的股票当日可卖出。本基金申购赎回的确认规则适用深圳证券交易所、登记结算机构的相关规定和参与各方相关协议的有关规定。本基金申购、赎回过程中涉及的基金份额、组合证券、现金替代、现金差额及其他对价的清算交收适用深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务实施细则和参与各方相关协议的有关规定，其中对于深市组合证券及深市现金替代部分，深市组合证券 T 日日终过户，深市现金替代部分采用净额担保交收；对于沪市组合证券所对应的现金替代部分采用净额担保交收；申赎份额于 T 日日终完成登记和注销；现金差额、现金替代退补款部分采用代收代付方式。投资者 T 日申购成功后，登记结算机构在 T 日收市后办理基金份额与深市组合证券交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）投资者 T 日赎回成功后，登记结算机构在 T 日收市后办理基金份额的注销与深市组合证券交收以及现金替代的清算；在 T+1 日办理现金替代的交收以及现金差额的清算；在 T+2 日办理现金差额的交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人。如果登记结算机构和基金管理人在清算交收时发现不能正常履约的情形，则依据深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司相关业务规则和参与各方相关协议及其不时修订的有关规定进行处理。投资人应按照基金合同的约定和申购赎回代理券商的规定按时足额支付应付的组合证券、现金差额和现金替代退补款。因投资人原因导致组合证券、现金差额或现金替代退补款未能按时足额交收的，基金管理人有权为基金的利益向该投资人追偿，并要求其承担由此导致的其他基金份额持有人或基金资产的损失。份额申购和赎回的程序以及清算交收和登记的办理时间、方式、处理规则等进行调整，无须召开基金份额持有人大会审议。（五）申购和赎回的数额限制单位由基金管理人确定和调整。目前，本基金最小申购、赎回单位为 300 万份。本基金基金份额折算的，最小申购赎回单位相应调整。基金管理人可根据基金运作情况、市场变化以及投资者需求等因素对基金的最小申购赎回单位进行调整，并在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。赎回清单。新的招募说明书或相关公告。招募说明书或相关公告。应当采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。基金管理人基于投资运作与风险控制的需要，可采取上述措施对基金规模予以控制。具体见基金管理人相关公告。等限制。基金管理人必须在调整实施前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告（其中上述第 2、3、4 条可由基金管理人于前一交易日设定并在当日基金申购赎回清单上公布，而不必在规定媒介上公告也无需报中国证监会备案）。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（六）申购、赎回的对价和费用五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。T 日的基金份额净值在当天收市后计算，并按照基金合同的约定公告。遇特殊情况，经履行适当程序，可以适当延迟计算或公告。申购赎回清单由基金管理人编制。T 日的申购赎回清单在当日深圳证券交易所开市前公告。如遇特殊情况，可以适当延迟计算或公告。金份额数额确定。申购对价是指投资人申购基金份额时应交付的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。赎回对价是指投资人赎回基金份额时，基金管理人应交付给投资人的组合证券、现金替代、现金差额和/或其他对价。费用。基金管理人可以在不违反相关法律法规的情况下对基金份额净值、申购赎回清单计算和公告时间进行调整并提前公告。（七）申购赎回清单的内容与格式 T 日申购赎回清单公告内容包括最小申购、赎回单位所对应的申赎现金、组合证券、现金替代、T 日预估现金差额、T-1 日现金差额、基金份额净值及其他相关内容。如深圳证券交易所修改或更新申购赎回清单的内容、参数计算方法并适用于本基金的，则按照新的规则执行。 “申赎现金”不属于组合成份证券，是为了便于登记结算机构的清算交收安排，在申购赎回清单中增加的虚拟证券。“申赎现金”的现金替代标志为 “必须”，但含义与组合成份证券的必须现金替代不同，“申赎现金”的申购替代金额为最小申购单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的申购替代金额之和，赎回替代金额为最小赎回单位所对应的现金替代标志为“必须”的非深市成份证券的必须现金替代与现金替代标志为“允许”的非深市成份证券的赎平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）回替代金额之和。组合证券是指本基金标的指数所包含的全部或部分证券。申购赎回清单将公告最小申购、赎回单位所对应的各成份证券名称、证券代码及数量。现金替代是指申购、赎回过程中，投资者按基金合同和招募说明书的规定，用于替代组合证券中全部或部分证券的一定数量的现金。（1）现金替代分为 3 种类型：禁止现金替代（标志为“禁止”）、可以现金替代（标志为“允许”）和必须现金替代（标志为“必须”）。对于深市成份证券，现金替代的类型可以设为：“禁止”、“允许”和 “必须”。对于沪市成份证券，可以设为：“允许”和“必须”。禁止现金替代适用于深交所上市的成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代。可以现金替代适用于所有成份股。当可以现金替代适用于深交所上市的成份股时，可以现金替代是指在申购基金份额时，允许使用现金作为全部或部分该成份证券的替代，但在赎回基金份额时，该成份证券不允许使用现金作为替代；对于沪市成份证券，可以现金替代是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用现金作为替代，根据基金管理人买卖情况，与投资者进行退款或补款。必须现金替代适用于所有成份股，是指在申购赎回基金份额时，该成份证券必须使用固定现金作为替代。（2）可以现金替代可以现金替代的组合证券分为：深市成份证券和沪市成份证券。本部分“T+2 日”指 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日。 ①适用情形：投资者申购时持仓不足的深市成份证券。登记结算机构先使用深市成份证券，不足时差额部分使用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的证券,替代金额的计算公式为：平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）替代金额＝替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×(1＋现金替代溢价比例) “现金替代溢价比例”也称“申购现金替代保证金率”。对于使用现金替代的深市成份证券，收取现金替代溢价的原因是，基金管理人需在证券正常交易后买入，而实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例，并据此收取替代金额。在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内，基金管理人将以收到的替代金额买入被替代的部分证券。 T＋2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起，深圳证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。 ④替代限制：为有效控制基金的跟踪偏离度和跟踪误差，对于可以现金替代的深市成份证券，基金管理人可规定投资者使用可以现金替代的比例合计不平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）得超过申购基金份额资产净值的一定比例。现金替代比例的计算公式为： n i=1 第 i 只替代证券的数量×该证券 T 日预计开盘价×100% 现金替代比例 % = 申购基金份额×T 日参考基金份额净值说明：假设当天可以现金替代的股票只数为 n。如果深圳证券交易所现金替代比例计算公式发生变化，以深圳证券交易所通知规定的为准。本部分“T+2 日”指 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日。 ①适用情形：投资者申购和赎回时的沪市成份证券。登记结算机构对设置可以现金替代的沪市成份证券全部用现金替代。 ②替代金额：对于可以现金替代的沪市成份证券，替代金额的计算公式为：申购替代金额＝替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×（1+现金替代溢价比例）赎回替代金额＝替代证券数量×该证券 T 日预计开盘价×（1-现金替代折价比例）如果上海证券交易所参考价格确定原则发生变化，以上海证券交易所通知规定的参考价格为准。 “现金替代溢价比例”也称“现金替代保证金率”。申购时收取现金替代溢价的原因是，对于使用现金替代的证券，基金管理人将买入该证券，实际买入价格加上相关交易费用后与申购时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代溢价比例，并据此收取申购替代金额。如果预先收取的金额高于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将退还多收取的差额；如果预先收取的金额低于基金购入该部分证券的实际成本，则基金管理人将向投资者收取欠缺的差额。 “现金替代折价比例”也称“赎回现金替代保证金率”。赎回时扣除现金替代折价的原因是，对于使用现金替代的沪市成份证券，基金管理人将卖出该证券，实际卖出价格扣除相关交易费用后与赎回时的参考价格可能有所差异。为便于操作，基金管理人在申购赎回清单中预先确定现金替代折价比例，并据此支付替代金额。如果预先支付的金额低于基金卖出该部分证券的实际收入，则基金管理人将退还少支付的差额；如果预先支付的金额高于基金卖出该部分平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）证券的实际收入，则基金管理人将向投资者收取多支付的差额。 ③替代金额的处理程序 T 日，基金管理人在申购赎回清单中公布现金替代溢价比例和现金替代折价比例，并据此收取申购替代金额和支付赎回替代金额。基金管理人将自 T 日起在收到申购交易确认后按照“时间优先、实时申报” 的原则依次买入申购被替代的部分证券，在收到赎回交易确认后按照“时间优先、实时申报”的原则依次卖出赎回被替代的部分证券。T 日未完成的交易，基金管理人在 T 日后被替代的成份证券有正常交易的 2 个交易日（简称为 T+2 日）内完成上述交易。时间优先的原则为：申购赎回方向相同的，先确认成交者优先于后确认成交者。先后顺序按照深交所确认申购赎回的时间确定。实时申报的原则为：基金管理人在上交所连续竞价期间，根据收到的深交所申购赎回确认记录，在技术系统允许的情况下实时向上交所申报被替代证券的交易指令。基金管理人按照“时间优先”的原则依次与申购投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照申购确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；按照“时间优先”的原则依次与赎回投资者确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项，即按照赎回确认时间顺序，以替代金额与被替代证券的依次实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。对于 T 日因停牌或流动性不足等原因未购入和未卖出的被替代部分证券，T 日后基金管理人可以继续进行被替代证券的买入和卖出，按照前述原则确定基金应退还投资者或投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已购入全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际购入成本（包括买入价格与交易费用）的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项；若未能购入全部被替代的证券，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）申购投资者或申购投资者应补交的款项。 T+2 日日终，若已卖出全部被替代的证券，则以替代金额与被替代证券的实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项；若未能卖出全部被替代的证券，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照 T+2 日收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。特例情况：若自 T 日起，上海证券交易所正常交易日已达到 20 日而该证券正常交易日低于 2 日，则以替代金额与所购入的部分被替代证券实际购入成本（包括买入价格与交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未购入的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还申购投资者或申购投资者应补交的款项，以替代金额与所卖出的部分被替代证券实际卖出收入（卖出价格扣除交易费用）加上按照最近一次收盘价计算的未卖出的部分被替代证券价值的差额，确定基金应退还赎回投资者或赎回投资者应补交的款项。若现金替代日（T 日）后至 T+2 日（若在特例情况下，则为 T 日起第 20 个交易日）期间发生除息、送股（转增）、配股等权益变动，则进行相应调整。 T+2 日后第 1 个工作日（若在特例情况下，则为 T 日起第 21 个交易日），基金管理人将应退款和补款的明细及汇总数据发送给相关申购赎回代理券商和基金托管人，相关款项的清算交收将于此后 3 个工作日内完成。（3）必须现金替代 ①适用情形：必须现金替代的证券一般是因标的指数调整将被剔除；或处于停牌的成份证券；或因法律法规限制投资的成份证券；或基金管理人出于保护持有人利益原则等原因认为有必要实行必须现金替代的成份证券。 ②替代金额：对于必须现金替代的证券，基金管理人将在申购赎回清单中公告替代的一定数量的现金，即“固定替代金额”。固定替代金额的计算方法为申购赎回清单中该证券的数量、该证券 T 日预计开盘价的乘积之和。预估现金差额是指由基金管理人估计并在 T 日申购赎回清单中公布的当日现金差额的估计值，预估现金差额由申购赎回代理券商预先冻结。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）预估现金差额的计算公式为： T 日预估现金差额＝T-1 日最小申购赎回单位的基金资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量与该证券 T 日预计开盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与该证券 T 日预计开盘价乘积之和) 其中，该证券 T 日预计开盘价主要依据标的指数许可方所提供的标的指数成份证券调整后开盘参考价。另外，若 T 日为基金分红除息日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需扣减相应的收益分配数额。若 T 日为最小申购、赎回单位调整生效日，则计算公式中的“T-1 日最小申购、赎回单位的基金资产净值”需根据调整前后最小申购、赎回单位按比例计算。预估现金差额的数值可能为正、为负或为零。 T 日现金差额在 T＋1 日的申购赎回清单中公告，其计算公式为： T 日现金差额＝T 日最小申购赎回单位的资产净值-(申购赎回清单中必须用现金替代的固定替代金额之和＋申购赎回清单中可以用现金替代成份证券的数量、T 日收盘价乘积之和＋申购赎回清单中禁止用现金替代成份证券的数量与 T 日收盘价乘积之和) 现金差额的数值可能为正、为负或为零。在投资者申购时，如现金差额为正数，则投资者应根据其申购的基金份额支付相应的现金，如现金差额为负数，则投资者将根据其申购的基金份额获得相应的现金；在投资者赎回时，如现金差额为正数，则投资者将根据其赎回的基金份额获得相应的现金，如现金差额为负数，则投资者应根据其赎回的基金份额支付相应的现金。 T 日投资者申购、赎回基金份额时，需按 T＋1 日公告的 T 日现金差额进行资金的清算交收。基金管理人有权根据业务需要对申购、赎回清单的格式进行修改。申购赎回清单的格式举例如下：基本信息本信息最新公告日期 XXXX-XX-XX 平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金名称基金基金管理公司名称平安基金管理有限公司基金代码 XXX 目标指数代码 932000 基金类型跨市场 ETF T-1 日信息内容现金差额（单位：元） XXX 最小申购、赎回单位资产净值（单位： XXX 元）基金份额净值（单位：元） XXX T 日信息内容预估现金差额 XXX 可以现金替代比例上限 XX% 是否需要公布 IOPV 是最小申购、赎回单位 XXX 最小申购赎回单位现金红利 XXX 本市场申购赎回组合证券只数 XXX 全部申购赎回组合证券只数 XXX 是否开放申购 XXX 是否开放赎回 XXX 当天净申购的基金份额上限 XXX 平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）当天净赎回的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天净申购的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天净赎回的基金份额上限 XXX 当天累计可申购的基金份额上限 XXX 当天累计可赎回的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天累计可申购的基金份额上限 XXX 单个证券账户当天累计可赎回的基金份额上限 XXX 组合证券替代信息内容现金替现金替证券证券股份现金替申购替赎回替挂牌代溢价代折价代码简称数量代标志代金额代金额市场比例比例 XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX XXX 说明：1．此表仅为示意，以实际公布的为准。券。若深圳证券交易所或中国证券登记结算有限责任公司对申购赎回清单的格式进行调整，基金管理人将视情况对相关格式进行相应的调整，并依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。（八）拒绝或暂停申购的情形发生下列情况时，基金管理人可拒绝或暂停接受投资人的申购申请：额持有人的申购申请；金资产净值或无法进行证券交易；者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）无法办理申购；或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当；资者单日或单笔申购份额上限的；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停接受基金申购申请；能对基金业绩产生负面影响，或发生其他损害现有基金份额持有人利益的情形；发生上述第 1、2、3、4、6、8、9、10 项暂停申购情形之一且基金管理人决定暂停接受投资人申购申请时，基金管理人应当根据有关规定在规定媒介上刊登暂停申购公告。如果投资人的申购申请全部或部分被拒绝，被拒绝的申购对价将退还给投资人。在暂停申购的情况消除时，基金管理人应及时恢复申购业务的办理。在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。（九）暂停赎回或延缓支付赎回对价的情形发生下列情形时，基金管理人可暂停接受投资人的赎回申请或延缓支付赎回对价：金资产净值或无法进行证券交易；者 IOPV 计算错误、申购赎回清单编制错误；管理人可暂停接受投资人的赎回申请；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）绝赎回申请；格且采用估值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当延缓支付赎回对价或暂停接受基金赎回申请；无法办理赎回；或者指数编制机构、相关证券/期货交易所等因异常情况使申购赎回清单无法编制或编制不当；发生上述第 5、6 项以外的情形之一且基金管理人决定暂停赎回或延缓支付赎回对价时，基金管理人应按规定报中国证监会备案。已接受的赎回申请，基金管理人应足额支付，基金份额持有人在申请赎回时可事先选择将当日可能未获受理部分予以撤销，如暂时不能足额支付，未支付部分可延期支付。在暂停赎回的情况消除时，基金管理人应及时恢复赎回业务的办理并公告。在发生暂停申购或赎回的情形之一时，本基金的申购和赎回可能同时暂停。（十）基金份额拆分与合并基金成立后，在法律法规规定的范围内，在履行适当程序后，本基金可实施基金份额拆分或合并。基金份额拆分或合并是在保持现有基金份额持有人资产总值不变的前提下，改变基金份额净值和持有基金份额的对应关系，是重新列示基金资产的一种方式。基金份额拆分或合并对基金份额持有人的权益无实质性影响。（十一）其他申购赎回方式 ETF，紧密跟踪标的指数表现，追求跟踪偏离度和跟踪误差最小化，采用开放式运作方式的基金。若本基金推出联接基金（可能由基金管理人另行募集或由基金管理人已管理的其他证券投资基金转型而形成），本基金可根据实际情况需要向本基金的联接基金开通特殊申购，不收取申购费用。响的情况下，调整基金申购赎回方式或申购赎回对价组成，并提前公告。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人可以根据具体情况履行适当程序后开通本基金的场外申购赎回等业务，场外申购赎回的具体办理方式等相关事项届时将另行公告。集合其持有的组合证券或单券，共同构成最小申购、赎回单位或其整数倍，进行申购。在不违反法律法规规定以及对基金份额持有人利益无实质性不利影响的前提下，基金管理人有权制定集合申购业务的相关规则。人可在不违反法律法规且对持有人利益无实质性不利影响的情况下，安排专门的申购方式，并于新的申购方式开始执行前另行公告。书面委托代理协议。基金管理人可以根据市场情况对上述申购和赎回的安排进行补充和调整，也可采取其他合理的申购赎回方式，并在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。（十二）基金份额的非交易过户、冻结及解冻等其他业务基金份额的登记结算机构可依据其业务规则，受理基金的非交易过户、冻结与解冻等业务，并收取一定的手续费用。基金份额被冻结的，被冻结部分产生的权益一并冻结，被冻结部分份额仍然参与收益分配。法律法规或监管机构另有规定的除外。（十三）基金份额的转让在法律法规允许且条件具备的情况下，如对存量基金份额持有人利益无实质性不利影响，基金管理人经履行相关程序后可受理基金份额持有人通过中国证监会认可的证券交易所以外的交易场所或者交易方式进行份额转让的申请并由登记结算机构办理基金份额的过户登记。基金管理人拟受理基金份额转让业务的，将提前公告，基金份额持有人应根据基金管理人公告的业务规则办理基金份额转让业务。（十四）基金清算交收与登记模式的调整或新增本基金获批后，若深圳证券交易所和中国证券登记结算有限责任公司针对平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）跨市场交易型开放式指数证券投资基金调整现有的清算交收与登记模式或推出新的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，在履行适当程序后，本基金管理人有权调整本基金的清算交收与登记模式及申购、赎回方式，或新增本基金的清算交收与登记模式并引入新的申购、赎回方式，届时将发布公告予以披露并对本基金的招募说明书予以更新，无需召开持有人大会审议。（十五）基金份额折算为提高交易便利或根据需要（如变更标的指数），基金管理人可向登记结算机构申请办理基金份额折算与变更登记。基金份额折算后，基金的基金份额总额与基金份额持有人持有的基金份额数额将发生调整，但调整后的基金份额持有人持有的基金份额占基金份额总额的比例不发生变化。基金份额折算对基金份额持有人的权益无实质性影响。基金份额折算后，基金份额持有人将按照折算后的基金份额享有权利并承担义务。基金管理人应就其具体事宜进行必要公告，并提前通知基金托管人。（十六）基金推出新业务或服务基金管理人可以在不违反法律法规规定且不影响基金份额持有人利益的情况下，开通其他服务功能，并提前公告。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十一、基金的投资（一）投资目标本基金为增强策略交易型开放式指数证券投资基金，在力求对中证 2000 指数进行有效跟踪的基础上，通过科学的方法进行积极的指数组合管理与风险控制，力争实现超越目标指数的投资收益，谋求基金资产的长期增值。（二）投资范围本基金主要投资于中证 2000 指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。（三）投资策略本基金采用指数增强策略，在标的指数成份券权重的基础上对行业配置及个股权重等进行主动调整，力争在控制跟踪误差的基础上获取超越标的指数的投资收益。本基金将以量化多因子模型构建股票组合。本模型通过数量化的方式，配置一批具有显著选股效用的、逻辑互补的、相关性低的因子，进而得到具有稳定超额回报的股票组合。本基金定时进行绩效归因评价，对因子的有效性进行持续的跟踪，实现对于模型的动态风险管理。基金经理根据市场状况结合因子变化趋势，对模型使用的因子结构进行动态调整。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）在正常情况下，本基金的风险控制目标是追求日均跟踪偏离度的绝对值小于 0.35%，年化跟踪误差不超过 6.5%。如因标的指数编制规则调整或其他因素导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，基金管理人应采取合理措施，避免跟踪偏离度、跟踪误差的进一步扩大。如果标的指数成份股发生明显负面事件面临停牌或退市风险，且指数编制机构暂未作出调整的，基金管理人应当按照基金份额持有人利益优先原则，履行内部决策程序后及时对相关成份股进行调整。当指数编制方法变更、成份股发生变更、成份股权重由于自由流通量调整而发生变化、成份股派发现金股息、配股及增发、股票长期停牌、市场流动性不足等情况发生时，基金管理人将对投资组合进行优化，尽量降低跟踪误差。本基金在综合考虑预期收益、风险、流动性等因素的基础上，根据审慎原则合理参与存托凭证的投资，以更好地跟踪标的指数，追求跟踪偏离度和跟踪误差的最小化。本基金债券投资组合将着重考虑基金的流动性管理及策略性投资的需要，选取到期日在一年以内的政府债券进行配置。债券投资的目的是保证基金资产流动性，有效利用基金资产，提高基金资产的投资收益。本基金参与资产支持证券投资时，将通过对宏观经济、提前偿还率、资产池结构以及资产池资产所在行业景气变化等因素的研究，预测资产池未来现金流变化，并通过研究标的证券发行条款，预测提前偿还率变化对标的证券的久期与收益率的影响。同时，基金管理人将密切关注流动性对标的证券收益率的影响，综合运用久期管理、收益率曲线、个券选择以及把握市场交易机会等积极策略，在严格控制风险的情况下，结合信用研究和流动性管理，选择风险调整后收益高的品种进行投资，以期获得长期稳定收益。本基金将对可转换债券、可交换债券对应的基础股票进行分析与研究，对有较好盈利能力或成长前景的上市公司的可转债、可交换债进行重点选择，在可转债、可交换债估值合理的前提下投资，以分享市场上涨带来的收益。同时，本基金还将密切跟踪上市公司的经营状况，从财务压力、融资安排、未来的投资计划等方面推测、并通过实地调研等方式确认上市公司对转股价的修正和转股意愿。（1）股指期货投资策略平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金将在风险可控的前提下，根据风险管理原则，以套期保值为目的，适度参与股指期货投资。本基金将根据对现货和期货市场的分析，充分考虑股指期货的风险收益特征进行股指期货投资，以改善投资组合的投资效果。（2）股票期权投资策略本基金将按照风险管理的原则，以套期保值为主要目的参与股票期权交易。本基金将结合投资目标、比例限制、风险收益特征以及法律法规的相关限定和要求，确定参与股票期权交易的投资时机和投资比例。（3）国债期货投资策略本基金投资国债期货，以套期保值为目的，将根据风险管理的原则，充分考虑国债期货的流动性和风险收益特征，在风险可控的前提下，适度参与国债期货投资。本基金将在充分考虑风险和收益特征的基础上，审慎参与融资和转融通证券出借业务。本基金将基于对市场行情和组合风险收益的分析，确定投资时机、标的证券以及投资比例。本基金将根据市场情况、投资者类型和结构、本基金的历史申赎情况、出借证券流动性情况等因素，合理确定出借证券的范围和品类。若相关融资及转融通证券出借业务法律法规发生变化，本基金将从其最新规定，以符合上述法律法规和监管要求的变化。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。本基金将适当投资信用衍生品及其挂钩债券，以在控制信用风险的前提下提高组合投资收益。在进行信用衍生品投资时，将根据风险管理的原则，以信用套保为主要目的，转移信用衍生品所挂钩债券的信用风险，改善组合的风险收益特性。收益率方面，将通过分析信用衍生品和挂钩债券的合成收益率，选择具备一定信用利差的信用衍生品及其挂钩债券进行投资，并确定信用衍生品及其挂钩债券的投资金额与期限。本基金仅投资于符合证券交易所或银行间市场相关业务规则的信用衍生工具。未来，随着证券市场投资工具的发展和丰富，在履行适当程序后，本基金可相应调整和更新相关投资策略，并在招募说明书更新中公告。（四）投资限制基金的投资组合应遵循以下限制：（1）本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（3）本基金管理人管理的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；（7）本基金管理人管理的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（10）本基金若参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：的 10%；值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；票总市值的 20%；符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；一交易日基金资产净值的 20%；（11）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：的 15%；总市值的 30%；一交易日基金资产净值的 30%；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；（12）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 个月内进行调整；（18）本基金管理人管理的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（20）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（8）、（15）、（16）、（17）、（19）项情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自基金合同生效之日起开始。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。为维护基金份额持有人的合法权益，基金财产不得用于下列投资或者活动：（1）承销证券；（2）违反规定向他人贷款或者提供担保；（3）从事承担无限责任的投资；（4）买卖其他基金份额，但是法律法规、中国证监会另有规定的除外；（5）向其基金管理人、基金托管人出资；（6）从事内幕交易、操纵证券交易价格及其他不正当的证券交易活动；（7）法律、行政法规和中国证监会规定禁止的其他活动。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人的同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。（五）业绩比较基准本基金的业绩比较基准为标的指数收益率，即中证 2000 指数收益率。未来若出现标的指数不符合要求（因成份股价格波动等指数编制方法变动之外的因素致使标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人应当自该情形发生之日起十个工作日内向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定期间，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作。若出现指数更名等对基金投资无实质性影响的标的指数变更情形，则无需召开基金份额持有人大会，基金管理人应与基金托管人协商一致后，报中国证监会备案，并在规定媒介上公告。（六）风险收益特征本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。（七）基金管理人代表基金行使股东或债权人权利的处理原则及方法持有人的利益；不当利益。（八）投资组合报告基金管理人的董事会及董事保证本报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。基金托管人中国民生银行股份有限公司根据本基金合同规定，复核了本报告中的财务指标、净值表现和投资组合报告等内容，保证复核内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。本投资组合报告所载数据截至 2025 年 06 月 30 日,本财务数据未经审计。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）金额单位：人民币元占基金总资产的比序号项目金额（元）例（%）其中：股票 27,289,701.06 91.79 其中：债券 - - 资产支持证券 - - 其中：买断式回购 - - 的买入返售金融资产付金合计金额单位：人民币元占基金资产净值比代码行业类别公允价值（元）例(%) A 农、林、牧、渔业 174,723.00 0.61 B 采矿业 135,207.00 0.47 C 制造业 18,850,498.21 65.62 D 电力、热力、燃气 640,144.40 2.23 及水生产和供应业 E 建筑业 464,730.00 1.62 F 批发和零售业 1,106,174.00 3.85 G 交通运输、仓储和 377,127.00 1.31 邮政业 H 住宿和餐饮业 43,600.00 0.15 I 信息传输、软件和 2,862,804.85 9.97 信息技术服务业 J 金融业 57,440.00 0.20 K 房地产业 529,046.00 1.84 L 租赁和商务服务业 505,205.00 1.76 M 科学研究和技术服 713,659.60 2.48 务业 N 水利、环境和公共 412,847.00 1.44 平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）设施管理业 O 居民服务、修理和 - - 其他服务业 P 教育 56,598.00 0.20 Q 卫生和社会工作 77,292.00 0.27 R 文化、体育和娱乐 246,705.00 0.86 业 S 综合 35,900.00 0.12 合计 27,289,701.06 95.00 本基金本报告期末未持有积极投资的境内股票。本基金本报告期末未持有港股通股票。金额单位：人民币元占基金资产公允价值序号股票代码股票名称数量（股）净值比例（元）（％）本基金本报告期末未持有积极投资的股票。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有债券。本基金本报告期末未持有资产支持证券。本基金报告期末未持有贵金属投资。本基金本报告期末未持有权证。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无股指期货投资。本基金本报告期无国债期货投资。本基金本报告期内无国债期货投资。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金本报告期无国债期货投资。编制日前一年内受到公开谴责、处罚的情形报告期内基金投资的前十名证券的发行主体没有被监管部门立案调查，或在报告编制日前一年内受到公开谴责、处罚。基金投资的前十名股票中，没有投资超出基金合同规定备选库以外的股票。金额单位：人民币元序号名称金额（元）本基金本报告期末未持有处于转股期的可转换债券。本基金本报告期末指数投资前十名股票中无流通受限的股票。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金本报告期末未持有积极投资的股票。由于四舍五入原因，分项之和与合计可能有尾差。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十二、基金的业绩基金管理人依照恪尽职守、诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产，但不保证基金一定盈利，也不保证最低收益。基金的过往业绩并不代表其未来表现。投资有风险，投资者在做出投资决策前应仔细阅读本基金的招募说明书。（一）自基金合同生效以来（2023 年 12 月 27 日）至 2025 年 6 月 30 日基金份额净值增长率及其与同期业绩比较基准收益的比较业绩比较份额净值业绩比较份额净值基准收益阶段增长率标基准收益 ①-③ ②-④ 增长率① 率标准差准差② 率③ ④ 自基金合 4.25% 2.22% 17.86% 2.28% -13.61% -0.06% 同生效起至今（二）自基金合同生效以来基金份额累计净值增长率变动及其与同期业绩比较基准收益率变动的比较平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）注：1、本基金基金合同于 2023 年 12 月 27 日正式生效；投资组合比例符合基金合同的约定，截至报告期末本基金已完成建仓，建仓期结束时各项资产配置比例符合基金合同约定。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十三、基金标的指数本章节是中证 2000 指数（以下简称“标的指数”或“本指数”）的基本介绍，有关标的指数的完整资料及其不时更新可于下文所示网址查询。（一）标的指数简介中证 2000 指数从沪深市场中选取市值规模较小且流动性较好的 2000 只证券作为指数样本。中证 2000 与沪深 300、中证 500 和中证 1000 指数共同构成中证规模指数系列，反映沪深市场不同市值规模上市公司证券的整体表现。（二）标的指数名称和代码指数名称：中证 2000 指数指数简称：中证 2000 英文名称：CSI 2000 Index 英文简称：CSI 2000 指数代码：932000 （三）标的指数基日和基点指数基日为 2013 年 12 月 31 日，以 1000 点为基点。（四）样本选取方法同中证全指指数的样本空间过去一年日均成交金额排名位于样本空间前 90%。（1）对于样本空间内符合可投资性筛选条件的证券，剔除属于中证 800 和中证 1000 指数样本的证券，同时剔除样本空间中过去一年日均总市值排名前 1500 名的证券，将剩余证券作为待选样本；（2）在上述待选样本中，按照过去一年日均总市值由高到低排名，选取排名在 2000 名之前的证券作为指数样本。（五）指数编制机构网址中证指数有限公司：http://www.csindex.com.cn 十四、基金的财产（一）基金资产总值平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金资产总值是指基金拥有的各类有价证券、银行存款本息、基金应收款项及其他资产的价值总和。（二）基金资产净值基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。（三）基金财产的账户基金托管人根据相关法律法规、规范性文件为本基金开立资金账户、证券账户、期货账户以及投资所需的其他专用账户。开立的基金专用账户与基金管理人、基金托管人、基金销售机构和基金登记结算机构自有的财产账户以及其他基金财产账户相独立。（四）基金财产的保管和处分本基金财产独立于基金管理人、基金托管人和基金销售机构的财产，并由基金托管人保管。基金管理人、基金托管人、基金登记结算机构和基金销售机构以其自有的财产承担其自身的法律责任，其债权人不得对本基金财产行使请求冻结、扣押或其他权利。除依法律法规和《基金合同》的规定处分外，基金财产不得被处分。基金管理人、基金托管人因依法解散、被依法撤销或者被依法宣告破产等原因进行清算的，基金财产不属于其清算财产。基金管理人管理运作基金财产所产生的债权，不得与其固有资产产生的债务相互抵销；基金管理人管理运作不同基金的基金财产所产生的债权债务不得相互抵销。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十五、基金资产的估值（一）估值日本基金的估值日为本基金相关的证券、期货交易场所的交易日以及国家法律法规规定需要对外披露基金净值的非交易日。（二）估值对象基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债。（三）估值原则基金管理人在确定相关金融资产和金融负债的公允价值时，应符合《企业会计准则》、监管部门有关规定。除会计准则规定的例外情况外，应将该报价不加调整地应用于该资产或负债的公允价值计量。估值日无报价且最近交易日后未发生影响公允价值计量的重大事件的，应采用最近交易日的报价确定公允价值。有充足证据表明估值日或最近交易日的报价不能真实反映公允价值的，应对报价进行调整，确定公允价值。与上述投资品种相同，但具有不同特征的，应以相同资产或负债的公允价值为基础，并在估值技术中考虑不同特征因素的影响。特征是指对资产出售或使用的限制等，如果该限制是针对资产持有者的，那么在估值技术中不应将该限制作为特征考虑。此外，基金管理人不应考虑因其大量持有相关资产或负债所产生的溢价或折价。其他信息支持的估值技术确定公允价值。采用估值技术确定公允价值时，应优先使用可观察输入值，只有在无法取得相关资产或负债可观察输入值或取得不切实可行的情况下，才可以使用不可观察输入值。调整对前一估值日的基金资产净值的影响在 0.25%以上的，应对估值进行调整并确定公允价值。（四）估值方法（1）交易所上市的有价证券（包括股票等），以其估值日在证券交易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2）交易所上市交易或挂牌转让的不含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；（3）交易所上市交易或挂牌转让的含权固定收益品种，选取估值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；（4）交易所上市交易的可转换债券以每日收盘价作为估值全价；（5）交易所上市不存在活跃市场的有价证券，采用估值技术确定公允价值；（6）对于交易所未上市或未挂牌转让且不存在活跃市场的固定收益品种，采用在当前情况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。（1）送股、转增股、配股和公开增发的新股，按估值日在证券交易所挂牌的同一股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；（2）首次公开发行未上市的股票、债券，采用估值技术确定公允价值；（3）在发行时明确一定期限限售期的股票，包括但不限于非公开发行股票、首次公开发行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。相应品种当日的估值全价估值。对于银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。持有的银行定期存款或通知存款按实际利率法逐日确认利息收入。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准服务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。规定进行估值，确保估值的公允性。可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。（五）估值程序量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。的规定暂停估值时除外。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。（六）估值错误的处理基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。（七）暂停估值的情形值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；（八）基金净值的确认用于基金信息披露的基金资产净值和基金份额净值由基金管理人负责计算，基金托管人负责进行复核。基金管理人应于每个估值日交易结束后计算当日的基金资产净值和基金份额净值并发送给基金托管人。基金托管人对净值计算结果复核确认后发送给基金管理人，由基金管理人按约定对基金净值信息予以公布。（九）特殊情况的处理基金资产估值错误处理。构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十六、基金的收益与分配（一）基金收益分配原则本基金收益分配应遵循下列原则：时，基金管理人可进行收益分配；进行收益分配。基于本基金的性质和特点，本基金收益分配不须以弥补浮动亏损为前提，收益分配后有可能使除息后的基金份额净值低于面值；在不违反法律法规和监管部门的规定，且对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，基金管理人在与基金托管人协商一致并按照监管部门要求履行适当程序后可对基金收益分配原则进行调整，不需召开基金份额持有人大会，但应于变更实施日前在规定媒介公告。本基金每次收益分配比例详见届时基金管理人发布的公告。（二）收益分配方案基金收益分配方案中应载明收益分配基准日、基金收益分配对象、分配时间、分配数额及比例、支付方式等内容。（三）收益分配方案的确定、公告与实施本基金收益分配方案由基金管理人拟定，并由基金托管人复核，依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介公告。法律法规或监管机关另有规定的，从其规定。（四）基金收益分配中发生的费用基金收益分配时所发生的银行转账或其他手续费用由投资者自行承担。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十七、基金的费用与税收（一）基金费用的种类费用；（二）基金费用计提方法、计提标准和支付方式本基金的管理费按前一日基金资产净值的 0.50%年费率计提。管理费的计算方法如下： H＝E×0.50%÷当年天数 H 为每日应计提的基金管理费 E 为前一日的基金资产净值基金管理费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起从基金财产中一次性支付给基金管理人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。本基金的托管费按前一日基金资产净值的 0.10%的年费率计提。托管费的计算方法如下： H＝E×0.10%÷当年天数 H 为每日应计提的基金托管费 E 为前一日的基金资产净值基金托管费每日计提，逐日累计至每月月末，按月支付，由基金管理人于次月首日起从基金财产中一次性支付给基金托管人。若遇法定节假日、公休假或不可抗力等，支付日期顺延。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）规及相应协议规定，按费用实际支出金额列入或摊入当期费用，由基金托管人从基金财产中支付。（三）不列入基金费用的项目下列费用不列入基金费用：损失；列支；（四）基金税收本基金运作过程中涉及的各纳税主体，其纳税义务按国家税收法律、法规执行。基金财产投资的相关税收，由基金份额持有人承担，基金管理人或者其他扣缴义务人按照国家有关税收征收的规定代扣代缴。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十八、基金的信息披露（一）本基金的信息披露应符合《基金法》、《运作办法》、《流动性风险管理规定》、《信息披露办法》、《基金合同》及其他有关规定。基金份额在深圳证券交易所上市交易，基金信息披露义务人应当根据证券交易所的自律管理规则披露基金信息。相关法律法规关于信息披露的披露方式、披露内容、登载媒介、报备方式等规定发生变化时，本基金从其最新规定。（二）信息披露义务人本基金信息披露义务人包括基金管理人、基金托管人、召集基金份额持有人大会的基金份额持有人及其日常机构（如有）等法律法规和中国证监会规定的自然人、法人和非法人组织。本基金信息披露义务人以保护基金份额持有人利益为根本出发点，按照法律法规和中国证监会的规定披露基金信息，并保证所披露信息的真实性、准确性、完整性、及时性、简明性和易得性。本基金信息披露义务人应当在中国证监会规定时间内，将应予披露的基金信息通过符合中国证监会规定条件的全国性报刊（以下简称“规定报刊”）及《信息披露办法》规定的互联网网站（以下简称“规定网站”）等媒介披露，并保证基金投资者能够按照基金合同约定的时间和方式查阅或者复制公开披露的信息资料。（三）本基金信息披露义务人承诺公开披露的基金信息，不得有下列行为：（四）本基金公开披露的信息应采用中文文本。如同时采用外文文本的，基金信息披露义务人应保证不同文本的内容一致。不同文本之间发生歧义的，以中文文本为准。本基金公开披露的信息采用阿拉伯数字；除特别说明外，货币单位为人民币元。（五）公开披露的基金信息公开披露的基金信息包括：一）基金招募说明书、《基金合同》、基金托管协议、基金产品资料概要有人大会召开的规则及具体程序，说明基金产品的特性等涉及基金投资者重大利益的事项的法律文件。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）购、申购和赎回安排、基金投资、基金产品特性、风险揭示、信息披露及基金份额持有人服务等内容。《基金合同》生效后，基金招募说明书的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书并登载在规定网站上；基金招募说明书其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书。动中的权利、义务关系的法律文件。要信息。《基金合同》生效后，基金产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金产品资料概要，并登载在规定网站及基金销售机构网站或营业网点；基金产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金产品资料概要。基金募集申请经中国证监会注册后，基金管理人在基金份额发售的三日前，将基金份额发售公告、基金招募说明书提示性公告和《基金合同》提示性公告登载在规定报刊上，将基金份额发售公告、基金招募说明书、基金产品资料概要、《基金合同》和基金托管协议登载在规定网站上，并将基金产品资料概要登载在基金销售机构网站或营业网点；基金托管人应当同时将《基金合同》、基金托管协议登载在规定网站上。二）基金份额发售公告基金管理人应当就基金份额发售的具体事宜编制基金份额发售公告，并在基金份额发售的三日前登载于规定媒介上。三）《基金合同》生效公告基金管理人应当在收到中国证监会确认文件的次日按照《信息披露办法》的规定在规定媒介上登载《基金合同》生效公告。四）基金净值信息《基金合同》生效后，在开始办理基金份额申购或者赎回且未上市交易前，基金管理人应当至少每周在规定网站披露一次基金份额净值和基金份额累计净值。在开始办理基金份额申购或者赎回或上市交易后，基金管理人应当在不晚于每个交易/ 开放日的次日，通过规定网站、基金销售机构网站或者营业网点披露交易/开放日的基金份额净值和基金份额累计净值。基金管理人应当在不晚于半年度和年度最后一日的次日，在规定网站披露半年度和年度最后一日的基金份额净值和基金份额累计净值。五）申购赎回清单平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）在开始办理基金份额申购或者赎回之后，基金管理人应当在每个开放日，通过规定网站、申购赎回代理券商或其他媒介公告当日的申购赎回清单。六）基金份额上市交易公告书基金份额获准在证券交易所上市交易的，基金管理人应当在基金份额上市交易的三个工作日前，将基金份额上市交易公告书登载在规定网站上，并将基金份额上市交易公告书提示性公告登载在规定报刊上。七）基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告基金管理人确定基金份额折算日后依照《信息披露办法》的有关规定将基金份额折算日公告登载于规定媒介上。基金份额进行折算并由登记结算机构完成基金份额的变更登记后，基金管理人应将基金份额折算结果公告登载于规定媒介上。八）基金份额申购、赎回对价基金管理人应当在《基金合同》、招募说明书等信息披露文件上载明基金份额申购、赎回对价的计算方式及有关申购、赎回费率，并保证投资者能够在基金销售机构网站或营业网点查阅或者复制前述信息资料。九）基金定期报告，包括基金年度报告、基金中期报告和基金季度报告基金管理人应当在每年结束之日起三个月内，编制完成基金年度报告，将年度报告登载在规定网站上，并将年度报告提示性公告登载在规定报刊上。基金年度报告中的财务会计报告应当经过符合《中华人民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计。基金管理人应当在上半年结束之日起两个月内，编制完成基金中期报告，将中期报告登载在规定网站上，并将中期报告提示性公告登载在规定报刊上。基金管理人应当在季度结束之日起 15 个工作日内，编制完成基金季度报告，将季度报告登载在规定网站上，并将季度报告提示性公告登载在规定报刊上。《基金合同》生效不足 2 个月的，基金管理人可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。报告期内出现单一投资者持有基金份额比例达到或超过 20%的情形，为保障其他投资者利益，基金管理人应当在定期报告文件中“影响投资者决策的其他重要信息”项下披露该投资者的类别、报告期末持有份额及占比、报告期内持有份额变化情况及本基金的特有风险，中国证监会认定的特殊情形除外。本基金持续运作过程中，应当在基金年度报告和中期报告中披露基金组合资产情况及其流动性风险分析等。十）临时报告本基金发生重大事件，有关信息披露义务人应当依照《信息披露办法》的有关规定编制临时报告书，并登载在规定报刊和规定网站上。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）前款所称重大事件，是指可能对基金份额持有人权益或者基金份额的价格产生重大影响的下列事件：托管人委托基金服务机构代为办理基金的核算、估值、复核等事项；变动；人专门基金托管部门的主要业务人员在最近 12 个月内变动超过百分之三十；处罚、刑事处罚，基金托管人或其专门基金托管部门负责人因基金托管业务相关行为受到重大行政处罚、刑事处罚；人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易事项，但中国证监会另有规定的除外；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）大影响的其他事项或中国证监会规定的其他事项。十一）澄清公告在《基金合同》存续期限内，任何公共媒介中出现的或者在市场上流传的消息可能对基金份额价格产生误导性影响或者引起较大波动，以及可能损害基金份额持有人权益的，相关信息披露义务人知悉后应当立即对该消息进行公开澄清，并将有关情况立即报告基金上市交易的证券交易所。十二）基金份额持有人大会决议基金份额持有人大会决定的事项，应当依法报中国证监会备案，并予以公告。十三）清算报告发生基金合同终止事由的，基金管理人应当依法组织基金财产清算小组对基金财产进行清算并制作清算报告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。十四）基金投资于股指期货的信息基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露股指期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示股指期货交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。十五）基金投资资产支持证券的信息基金管理人应在基金季度报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期末按市值占基金净资产比例大小排序的前 10 名资产支持证券明细。基金管理人应在基金年度报告及中期报告中披露持有的资产支持证券总额、资产支持证券市值占基金净资产的比例和报告期内所有的资产支持证券明细。十六）基金参与融资及转融通证券出借交易的信息基金管理人应在基金季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露参与融资和转融通证券出借交易情况，包括投资策略、业务开展情况、损益情况、风险及其管理情况等，并就报告期内因参与转融通证券出借业务发生的重大关联交易事项做详细说明。十七）基金投资信用衍生品的信息披露基金管理人应在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露信用衍生品的投资情况，包括投资策略、持仓情况等，并充分揭示投资信用衍生品对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资目标及策略。十八）基金投资国债期货的信息披露平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金管理人应当在季度报告、中期报告、年度报告等定期报告和招募说明书（更新）等文件中披露国债期货交易情况，包括交易政策、持仓情况、损益情况、风险指标等，并充分揭示国债期货交易对本基金总体风险的影响以及是否符合既定的交易政策和交易目标。十九）基金投资股票期权的信息披露基金管理人应当在定期信息披露文件中披露参与股票期权交易的有关情况，包括投资政策、持仓情况、损益情况、风险指标、估值方法等，并充分揭示股票期权交易对基金总体风险的影响以及是否符合既定的投资政策和投资目标。二十）基金投资存托凭证的信息披露本基金投资存托凭证的信息披露依照境内上市交易的股票执行。二十一）中国证监会规定的其他信息。（六）信息披露事务管理基金管理人、基金托管人应当建立健全信息披露管理制度，指定专门部门及高级管理人员负责管理信息披露事务。基金信息披露义务人公开披露基金信息，应当符合中国证监会相关基金信息披露内容与格式准则等法规以及证券交易所的自律管理规则的规定。基金托管人应当按照相关法律法规、中国证监会的规定和《基金合同》的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回清单、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人、基金托管人应当在规定报刊中选择一家报刊披露本基金信息。基金管理人、基金托管人应当向中国证监会基金电子披露网站报送拟披露的基金信息，并保证相关报送信息的真实、准确、完整、及时。基金管理人、基金托管人除按法律法规要求披露信息外，也可着眼于为投资者决策提供有用信息的角度，在保证公平对待投资者、不误导投资者、不影响基金正常投资操作的前提下，自主提升信息披露服务的质量。具体要求应当符合中国证监会及自律规则的相关规定。前述自主披露如产生信息披露费用，该费用不得从基金财产中列支。基金管理人、基金托管人除依法在规定媒介上披露信息外，还可以根据需要在其他公共媒介披露信息，但是其他公共媒介不得早于规定媒介和基金上市交易的证券交易所网站披露信息，并且在不同媒介上披露同一信息的内容应当一致。为基金信息披露义务人公开披露的基金信息出具审计报告、法律意见书的专业机构，应当制作工作底稿，并将相关档案至少保存到《基金合同》终止后 10 年。（七）信息披露文件的存放与查阅依法必须披露的信息发布后，基金管理人、基金托管人应当按照相关法律法规规定将信息置备于各自住所和基金上市交易的证券交易所，供社会公众查阅、复制。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（八）当出现下述情况时，基金管理人和基金托管人可暂停或延迟披露基金相关信息：息披露时；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）十九、基金的会计与审计（一）基金会计政策如下原则：如果《基金合同》生效少于 2 个月，可以并入下一个会计年度披露；按照有关规定编制基金会计报表；式确认。（二）基金的年度审计法》规定条件的会计师事务所及其注册会计师对本基金的年度财务报表进行审计。务所需按照规定在规定媒介公告。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十、风险揭示本基金属于股票型基金，其预期的风险与预期收益高于混合型基金、债券型基金与货币市场基金。（一）市场风险证券市场价格受到经济因素、政治因素、投资心理和交易制度等各种因素的影响，导致基金收益水平变化而产生风险，主要包括：发生变化，导致市场价格波动而产生风险。基金投资于上市公司的股票，收益水平也会随之变化，从而产生风险。市场前景、行业竞争、人员素质等，这些都会导致企业的盈利发生变化。如果基金所投资的上市公司经营不善，其股票价格可能下跌，或者能够用于分配的利润减少，使基金投资收益下降。虽然基金可以通过投资多样化来分散这种非系统风险，但不能完全规避。影响而导致购买力下降，从而使基金的实际收益下降。（二）管理风险基金运作过程中由于基金投资策略、人为因素、管理系统设置不当造成操作失误或公司内部失控而可能产生的损失。管理风险包括：由于决策失误而给基金资产造成的可能的损失；素而可能导致的损失；（三）职业道德风险：是指公司员工不遵守职业操守，发生违法、违规行为而可能导致的损失。（四）合规性风险：指基金管理或运作过程中，违反国家法律、法规的规定，或者基金投资违反法规及基金合同有关规定的风险。（五）本基金特定风险本基金采用增强策略选股，可能存在策略失效，无法战胜指数收益的风险。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）投资者可依据每日公布的基金持仓信息判断成份券买卖情况，进而抢先于基金组合交易成份券，可能影响基金投资收益。标的指数并不能完全代表整个股票市场。标的指数成份股的平均回报率与整个股票市场的平均回报率可能存在偏离。本基金力争将日均跟踪偏离度的绝对值控制在 0.35%以内，年化跟踪误差控制在 6.5% 以内，但因标的指数编制规则调整或其他因素可能导致基金跟踪偏离度和跟踪误差超过上述范围，本基金净值表现与指数价格走势可能发生较大偏离。造成基金投资组合回报与标的指数回报偏离风险的原因包括：（1）由于标的指数调整成份股或变更编制方法，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度与跟踪误差。（2）由于标的指数成份股发生配股、增发等行为导致成份股在标的指数中的权重发生变化，使本基金在相应的组合调整中产生跟踪偏离度和跟踪误差。（3）标的指数成份股派发现金红利将导致基金收益率偏离标的指数收益率，从而产生跟踪偏离度。（4）由于成份股停牌、摘牌或流动性差等原因使本基金无法及时调整投资组合或承担冲击成本而产生跟踪偏离度和跟踪误差。（5）由于基金投资过程中的证券交易成本，以及基金管理费和托管费的存在，使基金投资组合与标的指数产生跟踪偏离度与跟踪误差。（6）在本基金指数化投资过程中，基金管理人的管理能力，例如跟踪指数的水平、技术手段、买入卖出的时机选择等，都会对本基金的收益产生影响，从而影响本基金对标的指数的跟踪程度。（7）其他因素产生的偏离。如因受到最低买入股数的限制，基金投资组合中个别股票的持有比例与标的指数中该股票的权重可能不完全相同；因缺乏卖空、对冲机制及其他工具造成的指数跟踪成本较大；因基金申购与赎回带来的现金变动；因基金分红带来的证券买卖价格波动、证券交易成本、基金仓位变动等；因指数发布机构指数编制错误等，由此产生跟踪偏离度与跟踪误差。本基金的标的指数由指数编制机构发布并管理和维护，未来指数编制机构可能由于各种原因停止对指数的管理和维护，本基金将根据基金合同的约定自该情形发生之日起十个工作日向中国证监会报告并提出解决方案，如更换基金标的指数、转换运作方式、与其他基金合并、或者终止基金合同等，并在 6 个月内召集基金份额持有人大会进行表决，基金平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的，基金合同终止。投资人将面临更换基金标的指数、转换运作方式，与其他基金合并、或者终止基金合同等风险。自指数编制机构停止标的指数的编制及发布至解决方案确定并实施前，基金管理人应按照指数编制机构提供的最近一个交易日的指数信息遵循基金份额持有人利益优先原则维持基金投资运作，该期间由于标的指数不再更新等原因可能导致指数表现与相关市场表现存在差异，影响投资收益。标的指数成份股可能因各种原因临时或长期停牌，发生成份股停牌时可能面临如下风险：（1）基金可能因无法及时调整投资组合而导致跟踪偏离度和跟踪误差扩大。（2）停牌成份股可能因其权重占比、市场复牌预期、现金替代标识等因素影响本基金二级市场价格的折溢价水平。（3）若成份股停牌时间较长，在约定时间内仍未能及时买入或卖出的，则该部分款项将按照约定方式进行结算（具体见招募说明书“十、基金份额的申购与赎回”之“（七）申购赎回清单的内容与格式”相关约定），由此可能影响投资者的投资损益并使基金产生跟踪偏离度和跟踪误差。（4）在极端情况下，标的指数成份股可能大面积停牌，基金可能无法及时卖出成份股以获取足额的符合要求的赎回对价，由此基金管理人可能在申购赎回清单中设置较低的赎回份额上限或者采取暂停赎回的措施，投资者将面临无法赎回全部或部分 ETF 份额的风险。标的指数成份股的价格可能受到政治因素、经济因素、上市公司经营状况、投资者心理和交易制度等各种因素的影响而波动，导致指数波动，从而使基金收益水平发生变化，产生风险。尽管可能性很小，但根据基金合同规定，如出现变更标的指数的情形，本基金将变更标的指数。基于原标的指数的投资政策将会改变，投资组合将随之调整，基金的收益风险特征将与新的标的指数保持一致，投资者须承担此项调整带来的风险与成本。尽管本基金将通过有效的套利机制使基金份额二级市场交易价格的折溢价控制在一定范围内，但基金份额在证券交易所的交易价格受诸多因素影响，存在不同于基金份额净值的情形，即存在价格折溢价的风险。基金管理人或基金管理人委托的机构在相关证券交易所开市后根据申购、赎回清单和组合证券内各只证券的实时成交数据，计算基金份额参考净值（IOPV），并由深圳证券交平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）易所对外发布，仅供投资者交易、申购、赎回基金份额时参考。IOPV 与实时的基金份额净值可能存在差异，IOPV 计算可能出现错误，投资者若参考 IOPV 进行投资决策可能导致损失，需投资者自行承担。因本基金不再符合证券交易所上市条件被终止上市，或被基金份额持有人大会决议提前终止上市，导致基金份额不能继续进行二级市场交易的风险。本基金的申购赎回清单中，可能仅允许对部分成份股使用现金替代，且设置现金替代比例上限，因此，投资人在进行申购时，可能存在因个别成份股涨停、临时停牌等原因而无法买入申购所需的足够的成份股，导致申购失败的风险。投资者申购当日未卖出的基金份额在交收成功后方可卖出和赎回。因此为投资者办理申购业务的代理券商如发生交收违约，将导致投资者不能及时、足额获得申购当日未卖出的基金份额，投资者的利益可能受到影响。在投资者提出赎回申请时，如本基金投资组合内不具备足额的符合条件的赎回对价，可能导致赎回失败的情形。另外，基金管理人可能根据成份股市值规模变化等因素调整最小申购赎回单位，由此可能导致投资人按原最小申购赎回单位申购并持有的基金份额，可能无法按照新的最小申购赎回单位全部赎回，而只能在二级市场卖出全部或部分基金份额。本基金赎回对价包括组合证券，在组合证券变现过程中，由于市场变化、部分成份股流动性差等因素，导致投资人变现后的价值与赎回时赎回对价的价值有差异，存在变现风险。由于证券市场的交易机制和技术约束，完成套利需要一定的时间，因此套利存在一定风险。同时，买卖一篮子股票和 ETF 存在冲击成本和交易成本，所以折溢价在一定范围之内也不能形成套利。另外，当一篮子股票中存在涨停或临时停牌的情况时，也会由于买不到成份股而影响溢价套利，或卖不掉成份股而影响折价套利。如果基金管理人提供的当日申购赎回清单内容出现差错，包括组合证券名单、数量、现金替代标志、现金替代比率、替代金额等出错，将会使投资人利益受损或影响申购赎回的正常进行。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）对 ETF 基金而言，二级市场流动性风险是指由于相关成份股的市场流动性不足使基金无法以合理价格买入或卖出所需股份数量所造成的风险。流动性风险主要发生在基金建仓期以及标的指数调整成份股期间。对 ETF 基金投资人而言，ETF 可在二级市场进行买卖，因此也可能面临因市场交易量不足而造成的流动性问题，带来基金在二级市场的流动性风险。本基金的多项服务委托第三方机构办理，存在以下风险：（1）申购赎回代理券商因多种原因，导致代理申购、赎回业务受到限制、暂停或终止，由此影响对投资者申购赎回服务的风险。（2）登记结算机构可能调整结算制度，如对投资者基金份额、组合证券及资金的结算方式发生变化，制度调整可能给投资者带来理解偏差的风险。同样的风险还可能来自于证券交易所及其他代理机构。（3）第三方机构可能违约，导致基金或投资者利益受损的风险。本基金申购赎回环节包括“退补现金替代”方式，该方式不同于现有其他现金替代方式，可能给申购和赎回投资者带来价格的不确定性，从而间接影响本基金二级市场价格的折溢价水平。极端情况下，如果使用“退补现金替代”证券的权重增加，该方式带来的不确定性可能导致本基金的二级市场价格折溢价处于相对较高水平。基金管理人不对“时间优先、实时申报”原则的执行效率做出任何承诺和保证，现金替代退补款的计算以实际成交价格和基金招募说明书的约定为准。若因技术系统、通讯链路或其他原因导致基金管理人无法遵循“时间优先、实时申报”原则对“退补现金替代” 的证券进行处理，投资者的利益可能受到影响。本基金投资资产支持证券，资产支持证券具有一定的价格波动风险、流动性风险、信用风险等风险。价格波动风险指的是市场利率波动会导致资产支持证券的收益率和价格波动。流动性风险指的是受资产支持证券市场规模及交易活跃程度的影响，资产支持证券可能无法在同一价格水平上进行较大数量的买入或卖出，存在一定的流动性风险。信用风险指的基金所投资的资产支持证券之债务人出现违约，或在交易过程中发生交收违约，或由于资产支持证券信用质量降低导致证券价格下降，造成基金财产损失。股指期货采用保证金交易制度，由于保证金交易具有杠杆性，当出现不利行情时，股价指数微小的变动就可能会使投资人权益遭受较大损失。股指期货采用每日无负债结算制度，如果没有在规定的时间内补足保证金，按规定将被强制平仓，可能给投资带来重大损失。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金投资国债期货，国债期货的投资可能面临市场风险、基差风险、流动性风险。市场风险是因期货市场价格波动使所持有的期货合约价值发生变化的风险。基差风险是期货市场的特有风险之一，是指由于期货与现货间的价差的波动，影响套期保值或套利效果，使之发生意外损益的风险。流动性风险可分为两类：一类为流通量风险，是指期货合约无法及时以所希望的价格建立或了结头寸的风险，此类风险往往是由市场缺乏广度或深度导致的；另一类为资金量风险，是指资金量无法满足保证金要求，使得所持有的头寸面临被强制平仓的风险。股票期权的风险主要包括市场风险、管理风险、流动性风险、操作风险等，这些风险可能会给基金净值带来一定的负面影响和损失。基金管理人为了更好的防范投资股票期权所面临的各类风险，按照有关要求做好人员培训工作，确保投资、风控等核心岗位人员具备股票期权业务知识和相应的专业能力。本基金可根据法律法规和基金合同的约定参与融资及转融通证券出借业务，可能存在杠杆投资风险和对手方交易风险等融资及转融通证券出借业务特有风险。本基金可参与流通受限证券投资，包括由《上市公司证券发行注册管理办法》规范的非公开发行股票、公开发行股票网下配售部分等在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金可能由于持有流通受限证券而面临流动性风险以及流通受限期间内证券价格大幅下跌的风险。信用衍生品的投资可能面临流动性风险、偿付风险以及价格波动风险。流动性风险是信用衍生品在交易转让过程中，因无法找到交易对手或交易对手较少，导致难以将其以合理价格变现的风险；偿付风险是指在信用衍生品存续期内，由于不可控制的市场或环境变化，创设机构可能出现经营状况不佳或创设机构的现金流与预期发生一定的偏差，从而影响信用衍生品结算的风险；价格波动风险是由于创设机构所受保护债券主体经营情况或利率环境出现变化，引起信用衍生品交易价格波动的风险。的共同风险外，本基金还将面临存托凭证价格大幅波动甚至出现较大亏损的风险，以及与存托凭证发行机制相关的风险，包括存托凭证持有人与境外基础证券发行人的股东在法律地位、享有权利等方面存在差异可能引发的风险；存托凭证持有人在分红派息、行使表决权等方面的特殊安排可能引发的风险；存托协议自动约束存托凭证持有人的风险；因多地上市造成存托凭证价格差异以及波动的风险；存托凭证持有人权益被摊薄的风险；存托凭平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）证退市的风险；已在境外上市的基础证券发行人，在持续信息披露监管方面与境内可能存在差异的风险；境内外法律制度、监管环境差异可能导致的其他风险。（六）本基金法律文件风险收益特征表述与销售机构基金风险评价可能不一致的风险本基金法律文件投资章节有关风险收益特征的表述是基于投资范围、投资比例、证券市场普遍规律等做出的概述性描述，代表了一般市场情况下本基金的长期风险收益特征。销售机构(包括基金管理人直销机构和其他销售机构)根据相关法律法规对本基金进行风险评价，不同的销售机构采用的评价方法也不同，因此销售机构的风险等级评价与基金法律文件中风险收益特征的表述可能存在不同，投资人在购买本基金时需按照销售机构的要求完成风险承受能力与产品风险之间的匹配检验。（七）流动性风险本基金将加强对开放式基金申购环节的管理，在当接受申购申请对存量基金份额持有人利益构成潜在重大不利影响时，基金管理人将采取设定单一投资者申购份额上限或基金单日净申购比例上限、拒绝大额申购、暂停基金申购等措施对基金规模予以控制，切实保护存量基金份额持有人的合法权益。具体内容详见本招募说明书第十部分。本基金本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于中证 2000 指数的成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%，中证 2000 指数成份股整体流动性在中国股票市场中处于较高的水平，因此在正常市场环境下本基金的流动性风险较低。但在特殊情况下，本基金仍可能出现流动性不足的情况，基金管理人将根据不同的情况采取相应的流动性风险管理措施，防范风险。本基金可能实施备用的流动性风险管理工具，以更好地应对流动性风险。基金管理人经与基金托管人协商，在确保投资者得到公平对待的前提下，可依照法律法规及基金合同的约定，综合运用各类流动性风险管理工具，对赎回申请等进行适度调整，作为特定情形下基金管理人流动性风险管理的辅助措施，包括但不限于：1）暂停接受赎回申请；2）延缓支付赎回对价；3）暂停基金估值。当基金管理人实施流动性风险管理工具时，可能对投资者具有一定的潜在影响，包括但不限于不能申购本基金、赎回申请不能确认或者赎回对价延迟到账和无法及时获得基金的净值数据等。提示投资者了解自身的流动性偏好、合理做好投资安排。（八）其他风险可能会面临一些特殊的风险；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）的风险；来风险；（九）声明机构销售，基金管理人与销售代理机构都不能保证其收益或本金安全。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十一、基金合同的变更、终止与基金财产的清算（一）基金合同的变更的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效后两日内在规定媒介公告。（二）《基金合同》的终止事宜有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：承接的；标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；（三）基金财产的清算财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。（四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。（五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。（六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。（七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十二、基金合同的内容摘要（一）基金份额持有人、基金管理人和基金托管人的权利、义务一）基金管理人的权利与义务（1）依法募集资金；（2）自《基金合同》生效之日起，根据法律法规和《基金合同》独立运用并管理基金财产；（3）依照《基金合同》收取基金管理费以及法律法规规定或中国证监会批准的其他费用；（4）销售基金份额；（5）按照规定召集基金份额持有人大会；（6）依据《基金合同》及有关法律规定监督基金托管人，如认为基金托管人违反了《基金合同》及国家有关法律规定，应呈报中国证监会和其他监管部门，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（7）在基金托管人更换时，提名新的基金托管人；（8）选择、更换基金销售机构，对基金销售机构的相关行为进行监督和处理；（9）担任或委托其他符合条件的机构担任基金登记结算机构办理基金登记结算业务并获得《基金合同》规定的费用；（10）依据《基金合同》及有关法律规定决定基金收益的分配方案；（11）在基金合同约定的范围内，拒绝或暂停受理申购与赎回申请；（12）依照法律法规为基金的利益对被投资公司行使股东权利，为基金的利益行使因基金财产投资于证券所产生的权利；（13）在法律法规允许的前提下，为基金的利益依法为基金进行融资、融券及转融通证券出借业务；（14）以基金管理人的名义，代表基金份额持有人的利益行使诉讼权利或者实施其他法律行为；（15）选择、更换律师事务所、会计师事务所、证券、期货经纪商或其他为基金提供服务的外部机构；（16）在符合有关法律、法规的前提下，制订和调整有关基金认购、申购、赎回等的业务规则；（17）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）依法募集资金，办理或者委托经中国证监会认定的其他机构代为办理基金份额的发售、申购、赎回和登记事宜；（2）办理基金备案手续；（3）自《基金合同》生效之日起，以诚实信用、谨慎勤勉的原则管理和运用基金财产；（4）配备足够的具有专业资格的人员进行基金投资分析、决策，以专业化的经营方式管理和运作基金财产；（5）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，保证所管理的基金财产和基金管理人的财产相互独立，对所管理的不同基金分别管理，分别记账，进行证券投资；（6）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人运作基金财产；（7）依法接受基金托管人的监督；（8）编制并公告申购赎回清单，计算并披露基金净值信息，确定基金份额申购对价、赎回对价；（9）采取适当合理的措施使计算基金份额认购价格、申购、赎回对价的方法符合《基金合同》等法律文件的规定；（10）按规定受理申购和赎回申请，及时、足额支付赎回对价；（11）进行基金会计核算并编制基金财务会计报告；（12）编制季度报告、中期报告和年度报告；（13）严格按照《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，履行信息披露及报告义务；（14）保守基金商业秘密，不泄露基金投资计划、投资意向等。除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前应予保密，不向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；（15）按《基金合同》的约定确定基金收益分配方案，及时向基金份额持有人分配基金收益；（16）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定召集基金份额持有人大会或配合基金托管人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（17）按规定保存基金财产管理业务活动的会计账册、报表、记录和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；（18）确保需要向基金投资者提供的各项文件或资料在规定时间发出，并且保证投资者能够按照《基金合同》规定的时间和方式，随时查阅到与基金有关的公开资料，并在支付合理成本的条件下得到有关资料的复印件；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（19）组织并参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（20）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会并通知基金托管人；（21）因违反《基金合同》导致基金财产的损失或损害基金份额持有人合法权益时，应当承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（22）监督基金托管人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金托管人违反《基金合同》造成基金财产损失时，基金管理人应为基金份额持有人利益向基金托管人追偿；（23）当基金管理人将其义务委托第三方处理时，应当对第三方处理有关基金事务的行为承担责任；（24）以基金管理人名义，代表基金份额持有人利益行使诉讼权利或实施其他法律行为；（25）基金管理人在募集期间未能达到基金的备案条件，《基金合同》不能生效，基金管理人承担全部募集费用，将已募集资金并加计银行同期活期存款利息在基金募集期结束后 30 日内退还基金认购人，登记结算机构及发售代理机构将协助基金管理人完成相关资金和证券的退还工作；（26）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（27）建立并保存基金份额持有人名册；（28）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。二）基金托管人的权利与义务（1）自《基金合同》生效之日起，依法律法规和《基金合同》的规定安全保管基金财产；（2）依《基金合同》约定获得基金托管费以及法律法规规定或监管部门批准的其他费用；（3）监督基金管理人对本基金的投资运作，如发现基金管理人有违反《基金合同》及国家法律法规行为，对基金财产、其他当事人的利益造成重大损失的情形，应呈报中国证监会，并采取必要措施保护基金投资者的利益；（4）根据相关市场规则，为基金开设资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，为基金办理证券、期货交易资金清算；（5）提议召开或召集基金份额持有人大会；（6）在基金管理人更换时，提名新的基金管理人；（7）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）以诚实信用、勤勉尽责的原则持有并安全保管基金财产；（2）设立专门的基金托管部门，具有符合要求的营业场所，配备足够的、合格的熟悉基金托管业务的专职人员，负责基金财产托管事宜；（3）建立健全内部风险控制、监察与稽核、财务管理及人事管理等制度，确保基金财产的安全，保证其托管的基金财产与基金托管人自有财产以及不同的基金财产相互独立；对所托管的不同的基金分别设置账户，独立核算，分账管理，保证不同基金之间在账户设置、资金划拨、账册记录等方面相互独立；（4）除依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定外，不得利用基金财产为自己及任何第三人谋取利益，不得委托第三人托管基金财产；（5）保管由基金管理人代表基金签订的与基金有关的重大合同及有关凭证；（6）按规定开设基金财产的资金账户、证券账户、期货账户等投资所需账户，按照《基金合同》的约定，根据基金管理人的投资指令，及时办理清算、交割事宜；（7）保守基金商业秘密，除《基金法》、《基金合同》及其他有关规定另有规定外，在基金信息公开披露前予以保密，不得向他人泄露，但因监管机构、司法机关等有权机关的要求，或向审计、法律等外部专业顾问提供的除外；（8）复核、审查基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购、赎回对价；（9）办理与基金托管业务活动有关的信息披露事项；（10）对基金财务会计报告、季度报告、中期报告和年度报告出具意见，说明基金管理人在各重要方面的运作是否严格按照《基金合同》的规定进行；如果基金管理人有未执行《基金合同》规定的行为，还应当说明基金托管人是否采取了适当的措施；（11）保存基金托管业务活动的记录、账册、报表和其他相关资料不低于法律法规规定的最低期限；（12）从基金管理人或其委托的登记结算机构处接收并保存基金份额持有人名册；（13）按规定制作相关账册并与基金管理人核对；（14）依据基金管理人的指令或有关规定向基金份额持有人支付基金收益和赎回对价；（15）依据《基金法》、《基金合同》及其他有关规定，召集基金份额持有人大会或配合基金管理人、基金份额持有人依法召集基金份额持有人大会；（16）按照法律法规和《基金合同》的规定监督基金管理人的投资运作；（17）参加基金财产清算小组，参与基金财产的保管、清理、估价、变现和分配；（18）面临解散、依法被撤销或者被依法宣告破产时，及时报告中国证监会和银行业监督管理机构，并通知基金管理人；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（19）因违反《基金合同》导致基金财产损失时，应承担赔偿责任，其赔偿责任不因其退任而免除；（20）按规定监督基金管理人按法律法规和《基金合同》规定履行自己的义务，基金管理人因违反《基金合同》造成基金财产损失时，应为基金份额持有人利益向基金管理人追偿；（21）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。三）基金份额持有人的权利与义务基金投资者持有本基金基金份额的行为即视为对《基金合同》的承认和接受，基金投资者自依据《基金合同》取得基金份额，即成为本基金份额持有人和《基金合同》的当事人，直至其不再持有本基金的基金份额。基金份额持有人作为《基金合同》当事人并不以在《基金合同》上书面签章或签字为必要条件。每份基金份额具有同等的合法权益。限于：（1）分享基金财产收益；（2）参与分配清算后的剩余基金财产；（3）依法转让或者申请赎回其持有的基金份额；（4）按照规定要求召开基金份额持有人大会或者召集基金份额持有人大会；（5）出席或者委派代表出席基金份额持有人大会，对基金份额持有人大会审议事项行使表决权；（6）查阅或者复制公开披露的基金信息资料；（7）监督基金管理人的投资运作；（8）对基金管理人、基金托管人、基金服务机构损害其合法权益的行为依法提起诉讼或仲裁；（9）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他权利。限于：（1）认真阅读并遵守《基金合同》、招募说明书、基金产品资料概要等信息披露文件；（2）了解所投资基金产品，了解自身风险承受能力，自主判断基金的投资价值，自主做出投资决策，自行承担投资风险；（3）关注基金信息披露，及时行使权利和履行义务；（4）交纳基金认购款项和认购股票、应付申购对价及法律法规和《基金合同》所规定的费用；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（5）在其持有的基金份额范围内，承担基金亏损或者《基金合同》终止的有限责任；（6）不从事任何有损基金及其他《基金合同》当事人合法权益的活动；（7）执行生效的基金份额持有人大会的决议；（8）返还在基金交易过程中因任何原因获得的不当得利；（9）如实提供基金管理人和监管机构依法要求提供的信息，以及不时地更新和补充，并保证其真实性；（10）遵守基金管理人、证券交易所、销售机构和登记结算机构的相关交易及业务规则；（11）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他义务。（二）基金份额持有人大会召集、议事及表决的程序和规则基金份额持有人大会由基金份额持有人组成，基金份额持有人的合法授权代表有权代表基金份额持有人出席会议并表决。就本部分所述基金份额持有人大会事宜，基金份额持有人持有的每一基金份额拥有平等的投票权。若将来法律法规对基金份额持有人大会另有规定的，以届时有效的法律法规为准。若以本基金为目标 ETF 且基金管理人与本基金相同的联接基金的基金合同生效，鉴于本基金和 ETF 联接基金的相关性，ETF 联接基金的基金份额持有人可以凭所持有的 ETF 联接基金的基金份额出席或者委派代表出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。在计算参会份额和票数时，ETF 联接基金持有人持有的享有表决权的参会份额数和表决票数为：在本基金基金份额持有人大会的权益登记日，ETF 联接基金持有本基金份额的总数乘以该持有人所持有的 ETF 联接基金份额占 ETF 联接基金总份额的比例，计算结果按照四舍五入的方法，保留到整数位。联接基金折算为本基金后的每一参会份额和本基金的每一参会份额拥有平等的投票权。 ETF 联接基金的基金管理人不应以 ETF 联接基金的名义代表 ETF 联接基金的全体基金份额持有人以本基金的基金份额持有人的身份行使表决权，但可接受 ETF 联接基金的特定基金份额持有人的委托以 ETF 联接基金的基金份额持有人代理人的身份出席本基金的基金份额持有人大会并参与表决。 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会的，须先遵照 ETF 联接基金基金合同的约定召开 ETF 联接基金的基金份额持有人大会，ETF 联接基金的基金份额持有人大会决定提议召开或召集本基金份额持有人大会的，由 ETF 联接基金的基金管理人代表 ETF 联接基金的基金份额持有人提议召开或召集本基金份额持有人大会。本基金份额持有人大会暂不设日常机构。在本基金存续期内，根据本基金的运作需要，基金份额持有人大会可以增设日常机构，日常机构的设立与运作应当根据相关法律法规和中国证监会的规定进行。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）一）召开事由之一的，应当召开基金份额持有人大会：（1）终止《基金合同》；（2）更换基金管理人；（3）更换基金托管人；（4）转换基金运作方式；（5）调整基金管理人、基金托管人的报酬标准；（6）变更基金类别；（7）本基金与其他基金的合并；（8）变更基金投资目标、范围或策略；（9）变更基金份额持有人大会程序；（10）终止基金上市，但因本基金不再具备上市条件而被深圳证券交易所终止上市的情形除外；（11）基金管理人或基金托管人要求召开基金份额持有人大会；（12）单独或合计持有本基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额持有人（以基金管理人收到提议当日的基金份额计算，下同）就同一事项书面要求召开基金份额持有人大会；（13）对基金合同当事人权利和义务产生重大影响的其他事项；（14）法律法规、基金合同或中国证监会规定的其他应当召开基金份额持有人大会的事项。利影响的前提下，以下情况可由基金管理人和基金托管人协商后修改，不需召开基金份额持有人大会：（1）法律法规要求增加的基金费用的收取；（2）调整本基金的申购费率、调低赎回费率或变更收费方式；（3）因相应的法律法规、深圳证券交易所或者登记结算机构的相关业务规则发生变动而应当对《基金合同》进行修改；（4）对《基金合同》的修改对基金份额持有人利益无实质性不利影响或修改不涉及《基金合同》当事人权利义务关系发生重大变化；（5）基金管理人、相关证券交易所和登记结算机构调整有关基金认购、申购、赎回、交易、非交易过户等业务的规则；（6）基金推出新业务或服务；（7）本基金的联接基金采取特殊申购或其他方式参与本基金的申购赎回；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（8）调整基金的申购赎回方式及申购对价、赎回对价组成；（9）调整基金份额净值、申购赎回清单的计算和公告时间或频率；（10）基金开通场外申购、赎回等相关业务；（11）按照法律法规和《基金合同》规定不需召开基金份额持有人大会的其他情形。二）会议召集人及召集方式集。议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，基金托管人仍认为有必要召开的，应当由基金托管人自行召集，并自出具书面决定之日起份额持有人大会，应当向基金管理人提出书面提议。基金管理人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金托管人。基金管理人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开；基金管理人决定不召集，代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人仍认为有必要召开的，应当向基金托管人提出书面提议。基金托管人应当自收到书面提议之日起 10 日内决定是否召集，并书面告知提出提议的基金份额持有人代表和基金管理人；基金托管人决定召集的，应当自出具书面决定之日起 60 日内召开并告知基金管理人，基金管理人应当配合。持有人大会，而基金管理人、基金托管人都不召集的，单独或合计代表基金份额 10%以上（含 10%）的基金份额持有人有权自行召集，并至少提前 30 日报中国证监会备案。基金份额持有人依法自行召集基金份额持有人大会的，基金管理人、基金托管人应当配合，不得阻碍、干扰。三）召开基金份额持有人大会的通知时间、通知内容、通知方式份额持有人大会通知应至少载明以下内容：（1）会议召开的时间、地点和会议形式；（2）会议拟审议的事项、议事程序和表决方式；（3）有权出席基金份额持有人大会的基金份额持有人的权益登记日；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（4）授权委托证明的内容要求（包括但不限于代理人身份，代理权限和代理有效期限等）、送达时间和地点；（5）会务常设联系人姓名及联系电话；（6）出席会议者必须准备的文件和必须履行的手续；（7）召集人需要通知的其他事项。基金份额持有人大会所采取的具体通讯方式、委托的公证机关及其联系方式和联系人、表决意见寄交的截止时间和收取方式。票进行监督；如召集人为基金托管人，则应另行书面通知基金管理人到指定地点对表决意见的计票进行监督；如召集人为基金份额持有人，则应另行书面通知基金管理人和基金托管人到指定地点对表决意见的计票进行监督。基金管理人或基金托管人拒不派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响表决意见的计票效力。四）基金份额持有人出席会议的方式基金份额持有人大会可通过现场开会方式、通讯开会方式或法律法规、监管机构允许的其他方式召开，会议的召开方式由会议召集人确定。现场开会时基金管理人和基金托管人的授权代表应当列席基金份额持有人大会，基金管理人或基金托管人不派代表列席的，不影响表决效力。现场开会同时符合以下条件时，可以进行基金份额持有人大会议程：（1）亲自出席会议者持有基金份额的凭证、受托出席会议者出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并且持有基金份额的凭证与基金管理人持有的登记资料相符；（2）经核对，汇总到会者出示的在权益登记日持有基金份额的凭证显示，有效的基金份额不少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）。若到会者在权益登记日代表的有效的基金份额少于本基金在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会到会者在权益登记日代表的有效的基金份额应不少于本基金在权益登记日基金总份额的三分之一（含三分之一）。公告载明的其他方式在表决截止日以前送达至召集人指定的地址。通讯开会应以书面方式或大会公告载明的其他方式进行表决。在同时符合以下条件时，通讯开会的方式视为有效：平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）会议召集人按《基金合同》约定公布会议通知后，在 2 个工作日内连续公布相关提示性公告；（2）召集人按基金合同约定通知基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）到指定地点对表决意见的计票进行监督。会议召集人在基金托管人（如果基金托管人为召集人，则为基金管理人）和公证机关的监督下按照会议通知规定的方式收取基金份额持有人的表决意见；基金托管人或基金管理人经通知不参加收取表决意见的，不影响表决效力；（3）本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见的，基金份额持有人所持有的基金份额不小于在权益登记日基金总份额的二分之一（含二分之一）；若本人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见基金份额持有人所持有的基金份额小于在权益登记日基金总份额的二分之一，召集人可以在原公告的基金份额持有人大会召开时间的 3 个月以后、6 个月以内，就原定审议事项重新召集基金份额持有人大会。重新召集的基金份额持有人大会应当有代表三分之一以上（含三分之一）基金份额的持有人直接出具表决意见或授权他人代表出具表决意见；（4）上述第（3）项中直接出具表决意见的基金份额持有人或受托代表他人出具表决意见的代理人，同时提交的持有基金份额的凭证、受托出具表决意见的代理人出具的委托人持有基金份额的凭证及委托人的代理投票授权委托证明符合法律法规、《基金合同》和会议通知的规定，并与基金登记结算机构记录相符。他非书面方式授权其代理人出席基金份额持有人大会并行使表决权；在会议召开方式上，本基金亦可采用其他非现场方式或者以现场方式与非现场方式相结合的方式召开基金份额持有人大会，会议程序比照现场开会和通讯方式开会的程序进行。基金份额持有人可以采用书面、网络、电话、短信或其他方式进行表决，具体方式由会议召集人确定并在会议通知中列明。五）议事内容与程序议事内容为关系基金份额持有人利益的重大事项，如《基金合同》的重大修改、决定终止《基金合同》、更换基金管理人、更换基金托管人、与其他基金合并、法律法规及《基金合同》规定的其他事项以及会议召集人认为需提交基金份额持有人大会讨论的其他事项。基金份额持有人大会的召集人发出召集会议的通知后，对原有提案的修改应当在基金份额持有人大会召开前及时公告。基金份额持有人大会不得对未事先公告的议事内容进行表决。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）现场开会在现场开会的方式下，首先由大会主持人按照下列第七）条规定程序确定和公布监票人，然后由大会主持人宣读提案，经讨论后进行表决，并形成大会决议。大会主持人为基金管理人授权出席会议的代表，在基金管理人授权代表未能主持大会的情况下，由基金托管人授权其出席会议的代表主持；如果基金管理人授权代表和基金托管人授权代表均未能主持大会，则由出席大会的基金份额持有人和代理人所持表决权的 50%以上（含 50%）选举产生一名基金份额持有人作为该次基金份额持有人大会的主持人。基金管理人和基金托管人拒不出席或主持基金份额持有人大会，不影响基金份额持有人大会作出的决议的效力。会议召集人应当制作出席会议人员的签名册。签名册载明参加会议人员姓名（或单位名称）、身份证明文件号码、持有或代表有表决权的基金份额、委托人姓名（或单位名称）和联系方式等事项。（2）通讯开会在通讯开会的情况下，首先由召集人提前 30 日公布提案，在所通知的表决截止日期后六）表决基金份额持有人所持每份基金份额有一票表决权。基金份额持有人大会决议分为一般决议和特别决议：之一以上（含二分之一）通过方为有效；除下列第 2 项所规定的须以特别决议通过事项以外的其他事项均以一般决议的方式通过。分之二以上（含三分之二）通过方可做出。除法律法规另有规定或基金合同另有约定外，转换基金运作方式、更换基金管理人或者基金托管人、终止《基金合同》、本基金与其他基金合并以特别决议通过方为有效。基金份额持有人大会采取记名方式进行投票表决。采取通讯方式进行表决时，除非在计票时有充分的相反证据证明，否则提交符合会议通知中规定的确认投资者身份文件的表决视为有效出席的投资者，表面符合会议通知规定的表决意见视为有效表决，表决意见模糊不清或相互矛盾的视为弃权表决，但应当计入出具表决意见的基金份额持有人所代表的基金份额总数。基金份额持有人大会的各项提案或同一项提案内并列的各项议题应当分开审议、逐项表决。七）计票平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）如大会由基金管理人或基金托管人召集，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举两名基金份额持有人代表与大会召集人授权的一名监督员共同担任监票人；如大会由基金份额持有人自行召集或大会虽然由基金管理人或基金托管人召集，但是基金管理人或基金托管人未出席大会的，基金份额持有人大会的主持人应当在会议开始后宣布在出席会议的基金份额持有人和代理人中选举三名基金份额持有人代表担任监票人。基金管理人或基金托管人不出席大会的，不影响计票的效力。（2）监票人应当在基金份额持有人表决后立即进行清点并由大会主持人当场公布计票结果。（3）如果会议主持人或基金份额持有人或代理人对于提交的表决结果有异议，可以在宣布表决结果后立即对所投票数要求进行重新清点。监票人应当进行重新清点，重新清点以一次为限。重新清点后，大会主持人应当当场公布重新清点结果。（4）计票过程应由公证机关予以公证，基金管理人或基金托管人拒不出席大会的，不影响计票的效力。在通讯开会的情况下，计票方式为：由大会召集人授权的两名监督员在基金托管人授权代表（若由基金托管人召集，则为基金管理人授权代表）的监督下进行计票，并由公证机关对其计票过程予以公证。基金管理人或基金托管人拒派代表对表决意见的计票进行监督的，不影响计票和表决结果。八）生效与公告基金份额持有人大会的决议，召集人应当自通过之日起 5 日内报中国证监会备案。基金份额持有人大会的决议自表决通过之日起生效。基金份额持有人大会决议自生效之日起 2 日内在规定媒介上公告。如果采用通讯方式进行表决，在公告基金份额持有人大会决议时，必须将公证书全文、公证机构、公证员姓名等一同公告。基金管理人、基金托管人和基金份额持有人应当执行生效的基金份额持有人大会的决议。生效的基金份额持有人大会决议对全体基金份额持有人、基金管理人、基金托管人均有约束力。九）对基金份额持有人利益无实质不利影响的前提下，本部分关于基金份额持有人大会召开事由、召开条件、议事程序、表决条件等规定，凡是直接引用法律法规或监管规则的部分，如将来法律法规或监管规则修改导致相关内容被取消或变更的或法律法规增加新的持有人大会机制的，基金管理人提前公告后，可直接对本部分内容进行修改和调整或补充，无需召开基金份额持有人大会审议。（三）基金合同解除和终止的事由、程序以及基金财产清算方式平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）一）《基金合同》的变更过的事项的，应召开基金份额持有人大会决议通过。对于法律法规规定和基金合同约定可不经基金份额持有人大会决议通过的事项，由基金管理人和基金托管人同意后变更并公告，并报中国证监会备案。效后两日内在规定媒介公告。二）《基金合同》的终止事宜有下列情形之一的，经履行相关程序后，基金合同应当终止：承接的；标的指数不符合要求的情形除外）、指数编制机构退出等情形，基金管理人召集基金份额持有人大会对解决方案进行表决，基金份额持有人大会未成功召开或就上述事项表决未通过的；三）基金财产的清算财产清算小组，基金管理人组织基金财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。《中华人民共和国证券法》规定条件的注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。现和分配。基金财产清算小组可以依法进行必要的民事活动。（1）《基金合同》终止情形出现时，由基金财产清算小组统一接管基金；（2）对基金财产和债权债务进行清理和确认；（3）对基金财产进行估值和变现；（4）制作清算报告；（5）聘请会计师事务所对清算报告进行外部审计，聘请律师事务所对清算报告出具法律意见书；（6）将清算报告报中国证监会备案并公告；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（7）对基金剩余财产进行分配。变现的，清算期限相应顺延。四）清算费用清算费用是指基金财产清算小组在进行基金清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。五）基金财产清算剩余资产的分配依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。六）基金财产清算的公告清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经符合《中华人民共和国证券法》规定条件的会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告，基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。七）基金财产清算账册及文件的保存基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。（四）争议解决方式各方当事人同意，因基金合同而产生的或与基金合同有关的一切争议，如经友好协商未能解决的，应提交中国国际经济贸易仲裁委员会，根据其届时有效的仲裁规则进行仲裁，仲裁地点为北京市，仲裁裁决是终局性的并对各方当事人具有约束力。争议处理期间，基金合同当事人应恪守各自的职责，继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。除非仲裁裁决另有规定，仲裁费用、律师费用由败诉方承担。基金合同受中国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。（五）基金合同存放地和投资者取得基金合同的方式《基金合同》可印制成册，供投资者在基金管理人、基金托管人、销售机构的办公场所和营业场所查阅，但应以基金合同的正本为准。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十三、基金托管协议的内容摘要（一）托管协议当事人一）基金管理人名称：平安基金管理有限公司注册地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层办公地址：深圳市福田区福田街道益田路 5033 号平安金融中心 34 层邮政编码：518000 法定代表人：罗春风成立日期：2011 年 1 月 7 日批准设立机关及批准设立文号：证监许可【2010】1917 号组织形式：有限责任公司（中外合资）注册资本：130,000 万元人民币存续期间：持续经营经营范围：基金募集；基金销售；资产管理以及中国证监会许可的其它业务。二）基金托管人名称：中国民生银行股份有限公司注册地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号办公地址：北京市西城区复兴门内大街 2 号邮政编码：100031 法定代表人：高迎欣成立日期：1996 年 2 月 7 日基金托管业务批准文号：证监基金字[2004]101 号组织形式：其他股份有限公司（上市）注册资本：43,782,418,502 元人民币存续期间：1996 年 02 月 07 日至长期（二）基金托管人对基金管理人的业务监督和核查一）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资范围、投资对象进行监督。基金合同明确约定基金投资风格或证券选择标准的，基金管理人应按照基金托管人要求的格式提供投资品种池，以便基金托管人运用相关技术系统，对基金实际投资是否符合基金合同关于主题证券投资比例的约定进行监督，对存在疑义的事项进行核查。基金管理人应通过电子邮件或双方认可的其他方式完整、准确地向基金托管人提供投资品种池信息，如因基金管理人原因未向基金托管人提供投资品种池而造成基金托管人投资监督不及时的，基金托管人不承担相关责任。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金主要投资于中证 2000 指数的成份股及其备选成份股（包括存托凭证）。为更好地实现投资目标，本基金还可投资于非成份股（包括主板、创业板及其他经中国证监会允许投资的股票、存托凭证）、债券（包括国债、央行票据、地方政府债、金融债、企业债、公司债、次级债、可转换债券（含分离交易可转债）、可交换债券、中期票据、短期融资券、超短期融资券、政府支持机构债券、政府支持债券等）、货币市场工具、股指期货、国债期货、股票期权、信用衍生品、银行存款（协议存款、通知存款以及定期存款等）、同业存单、资产支持证券、债券回购、现金以及法律法规或中国证监会允许基金投资的其他金融工具（但须符合中国证监会的相关规定）。本基金将根据法律法规的规定参与融资和转融通证券出借业务。未来在法律法规允许的前提下，本基金可根据相关法律法规规定参与融券业务。如法律法规或中国证监会以后允许基金投资其他品种，本基金管理人在履行适当程序后，可以将其纳入本基金的投资范围。基金的投资组合比例为：本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%。每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货和股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等。如法律法规或监管机构以后允许基金投资其他品种或变更投资比例限制，本基金管理人在履行适当程序后，可以相应调整投资范围和投资比例规定。二）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资、融资、融券比例进行监督。基金托管人按下述比例和调整期限进行监督：（1）本基金所持有的股票、存托凭证资产占基金资产的比例不低于 80%，其中投资于标的指数成份股及其备选成份股的比例不低于非现金基金资产的 80%；（2）本基金持有一家公司发行的证券，其市值不超过基金资产净值的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；（3）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金持有一家公司发行的证券，不超过该证券的 10%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的基金品种可以不受前述比例限制；（4）本基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券的比例，不得超过基金资产净值的 10%；（5）本基金持有的全部资产支持证券，其市值不得超过基金资产净值的 20%；（6）本基金持有的同一（指同一信用级别）资产支持证券的比例，不得超过该资产支持证券规模的 10%；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（7）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部基金投资于同一原始权益人的各类资产支持证券，不得超过其各类资产支持证券合计规模的 10%；（8）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上(含 BBB)的资产支持证券。基金持有资产支持证券期间，如果其信用等级下降、不再符合投资标准，应在评级报告发布之日起 3 个月内予以全部卖出；（9）基金财产参与股票发行申购，本基金所申报的金额不超过本基金的总资产，本基金所申报的股票数量不超过拟发行股票公司本次发行股票的总量；（10）本基金若参与股指期货交易，依据下列标准建构组合：的 10%；值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；票总市值的 20%；符合基金合同关于股票投资比例的有关约定；一交易日基金资产净值的 20%；（11）本基金若参与国债期货交易，应当符合下列投资限制：的 15%；总市值的 30%；一交易日基金资产净值的 30%；期货合约价值，合计（轧差计算）应当符合基金合同关于债券投资比例的有关约定；值之和不得超过基金资产净值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内的政府债券）、资产支持证券、买入返售金融资产（不含质押式回购）等；（12）每个交易日日终在扣除股指期货、国债期货、股票期权合约需缴纳的交易保证金后，应当保持不低于交易保证金一倍的现金，其中，现金不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（13）本基金的基金资产总值不得超过基金资产净值的 140%；（14）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金持有的融资买入股票与其他有价证券市值之和，不得超过基金资产净值的 95%；（15）本基金参与转融通证券出借业务，应当符合以下要求：证券应纳入《流动性风险管理规定》所述流动性受限证券的范围；（16）本基金主动投资于流动性受限资产的市值合计不得超过本基金资产净值的 15%；因证券市场波动、上市公司股票停牌、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金不符合该比例限制的，基金管理人不得主动新增流动性受限资产的投资；（17）本基金不持有具有信用保护卖方属性的信用衍生品；不持有合约类信用衍生品；本基金持有的信用衍生品名义本金不得超过本基金中所对应受保护债券面值的 100%；本基金投资于同一信用保护卖方的各类信用衍生品名义本金合计不得超过基金资产净值的 10%；因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 3 个月内进行调整；（18）本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部开放式基金（包括开放式基金以及处于开放期的定期开放基金）持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 15%，本基金管理人管理的且由本基金托管人托管的全部投资组合持有一家上市公司发行的可流通股票，不得超过该上市公司可流通股票的 30%，完全按照有关指数的构成比例进行证券投资的开放式基金以及中国证监会认定的特殊投资组合可不受前述比例限制；（19）本基金与私募类证券资管产品及中国证监会认定的其他主体为交易对手开展逆回购交易的，可接受质押品的资质要求应当与基金合同约定的投资范围保持一致；（20）基金因未平仓的股票期权合约支付和收取的权利金总额不得超过基金资产净值的 10%；开仓卖出认购股票期权的，应持有足额标的证券；开仓卖出认沽期权的，应持有合约行权所需的全额现金或交易所规则认可的可冲抵期权保证金的现金等价物；未平仓的股票期权合约面值不得超过基金资产净值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数计算；（21）本基金投资存托凭证的比例限制依照境内上市交易的股票执行；（22）法律法规及中国证监会规定的和《基金合同》约定的其他投资限制。除上述第（8）、（15）、（16）、（17）、（19）项情形之外，因证券市场波动、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动、标的指数成份股调整、标的指数成份股流平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）动性限制等基金管理人之外的因素致使基金投资比例不符合上述规定投资比例的，基金管理人应当在 10 个交易日内进行调整，但中国证监会规定的特殊情形除外。法律法规另有规定的，从其规定。因证券、期货市场波动、证券发行人合并、基金规模变动等基金管理人之外的因素致使基金投资不符合第（15）项规定的，基金管理人不得新增转融通证券出借业务。基金管理人应当自基金合同生效之日起 6 个月内使基金的投资组合比例符合基金合同的有关约定。在上述期间内，本基金的投资范围、投资策略应当符合基金合同的约定。基金托管人对基金的投资的监督与检查自本基金合同生效之日起开始。如果法律法规对上述投资组合比例限制进行变更的，以变更后的规定为准。法律法规或监管部门取消上述限制，如适用于本基金，基金管理人在履行适当程序后，则本基金投资不再受相关限制。三）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对本托管协议第十五条第九款基金投资禁止行为进行监督。基金托管人通过事后监督方式对基金管理人基金投资禁止行为进行监督。基金管理人运用基金财产买卖基金管理人、基金托管人及其控股股东、实际控制人或者与其有重大利害关系的公司发行的证券或者承销期内承销的证券，或者从事其他重大关联交易的，应当符合本基金的投资目标和投资策略，遵循基金份额持有人利益优先原则，防范利益冲突，建立健全内部审批机制和评估机制，按照市场公平合理价格执行。相关交易必须事先得到基金托管人同意，并按法律法规予以披露。重大关联交易应提交基金管理人董事会审议，并经过三分之二以上的独立董事通过。基金管理人董事会应至少每半年对关联交易事项进行审查。若将来法律、行政法规或中国证监会的相关规定发生修改或变更，致使本款前述约定的投资禁止行为和投资组合比例限制被修改或取消，基金管理人在依法履行相应程序后，本基金可相应调整禁止行为和投资限制规定。四）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人参与银行间债券市场进行监督。基金管理人应在基金投资运作之前向基金托管人提供符合法律法规及行业标准的、经慎重选择的、本基金适用的银行间债券市场交易对手名单，并约定各交易对手所适用的交易结算方式。基金管理人应严格按照交易对手名单的范围在银行间债券市场选择交易对手。基金托管人监督基金管理人是否按事前提供的银行间债券市场交易对手名单进行交易。基金管理人可以每半年对银行间债券市场交易对手名单及结算方式进行更新，新名单确定前已与本次剔除的交易对手所进行但尚未结算的交易，仍应按照协议进行结算。如基金管理人根据市场情况需要临时调整银行间债券市场交易对手名单及结算方式的，应及时向基金托管人说明理由，并在与交易对手发生交易前与基金托管人协商确认。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）如因基金管理人未能及时提供相关信息导致基金托管人无法有效监督产生的风险，基金托管人不承担责任。基金管理人负责对交易对手的资信控制，按银行间债券市场的交易规则进行交易，并负责解决因交易对手不履行合同而造成的纠纷及损失，基金托管人不承担由此造成的任何法律责任及损失。若未履约的交易对手在基金托管人与基金管理人确定的时间前仍未承担违约责任及其他相关法律责任的，基金管理人可以对相应损失先行予以承担，然后再向相关交易对手追偿。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手或交易方式进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。五）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金管理人投资流通受限证券进行监督。基金管理人投资流通受限证券，应事先根据中国证监会相关规定，明确基金投资流通受限证券的比例，制订严格的投资决策流程和风险控制制度，防范流动性风险、法律风险和操作风险等各种风险。基金托管人对基金管理人是否遵守相关制度、流动性风险处置预案以及相关投资额度和比例等的情况进行监督。首次投资流通受限证券前，基金管理人应与基金托管人就流通受限证券投资签订风险控制补充协议。经中国证监会批准的在发行时明确一定期限锁定期的可交易证券，不包括由于发布重大消息或其他原因而临时停牌的证券、已发行未上市证券、回购交易中的质押券等流通受限证券。本基金不投资有锁定期但锁定期不明确的证券。本基金投资的流通受限证券限于可由中国证券登记结算有限责任公司或中央国债登记结算有限责任公司、银行间清算所股份有限公司负责登记和存管，并可在证券交易所或全国银行间债券市场交易的证券。本基金投资的流通受限证券应保证登记存管在本基金名下，基金管理人负责相关工作的落实和协调，并确保基金托管人能够正常查询。因基金管理人原因产生的流通受限证券登记存管问题，造成基金托管人无法安全保管本基金资产的责任与损失，及因流通受限证券存管直接影响本基金安全的责任及损失，由基金管理人承担。本基金投资流通受限证券，不得预付任何形式的保证金。极有效的措施，在合理的时间内有效解决基金运作的流动性问题。对本基金因投资流通受限证券导致的流动性风险，基金托管人不承担任何责任。如因基金管理人违反基金合同或预先确定的投资流通受限证券的比例导致本基金出现损失致使基金托管人承担连带赔偿责任的，基金管理人应赔偿基金托管人由此遭受的损失。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）善情况。六）基金如投资银行存款，基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金投资银行存款的交易对手范围是否符合有关规定进行监督；基金管理人在签署银行存款协议前，应将草拟的银行存款协议送基金托管人审核。如基金托管人事后发现基金管理人没有按照事先约定的交易对手进行交易时，基金托管人应及时提醒基金管理人，基金托管人不承担由此造成的任何损失和责任。如因基金管理人未能及时提供相关信息导致基金托管人无法有效监督，基金托管人不承担责任。七）基金托管人根据有关法律法规的规定及基金合同的约定，对基金资产净值计算、基金份额净值计算、应收资金到账、基金费用开支及收入确定、基金收益分配、相关信息披露、基金宣传推介材料中登载基金业绩表现数据等进行监督和核查。八）基金托管人发现基金管理人的上述事项及投资指令或实际投资运作违反法律法规、基金合同和本托管协议的规定，应及时以电话提醒或书面提示等方式通知基金管理人限期纠正，并及时向中国证监会报告。基金管理人应积极配合和协助基金托管人的监督和核查。基金管理人收到书面通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金托管人发出回函，就基金托管人的疑义进行解释或举证，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。基金管理人指定专人接收托管人的通知和提示。在上述规定期限内，基金托管人有权随时对通知事项进行复查，督促基金管理人改正。基金管理人对基金托管人通知的违规事项未能在限期内纠正的，基金托管人应报告中国证监会。九）基金管理人有义务配合和协助基金托管人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查。对基金托管人发出的书面提示，基金管理人应在规定时间内答复并改正，或就基金托管人的疑义进行解释或举证；对基金托管人按照法律法规、基金合同和本托管协议的要求需向中国证监会报送基金监督报告的事项，基金管理人应积极配合提供相关数据资料和制度等。十）若基金托管人发现基金管理人依据交易程序已经生效的指令违反法律、行政法规和其他有关规定，或者违反基金合同约定的，应当立即通知基金管理人，由此造成的损失由基金管理人承担，并及时向中国证监会报告。十一）基金托管人发现基金管理人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金管理人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金管理人无正当理由，拒绝、平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）阻挠对方根据本托管协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金托管人提出警告仍不改正的，基金托管人应报告中国证监会。（三）基金管理人对基金托管人的业务核查一）基金管理人对基金托管人履行托管职责情况进行核查，核查事项包括基金托管人安全保管基金财产、开设基金财产的资金账户、证券账户等投资所需账户、复核基金管理人计算的基金资产净值、基金份额净值、根据基金管理人指令办理清算交收、相关信息披露和监督基金投资运作等行为。二）基金管理人发现基金托管人擅自挪用基金财产、未对基金财产实行分账管理、未执行或无故延迟执行基金管理人资金划拨指令、泄漏基金投资信息等违反《基金法》、基金合同、本协议及其他有关规定时，应及时以书面形式通知基金托管人限期纠正。基金托管人收到通知后应在下一工作日及时核对并以书面形式给基金管理人发出回函，说明违规原因及纠正期限，并保证在规定期限内及时改正。在上述规定期限内，基金管理人有权随时对通知事项进行复查，督促基金托管人改正。基金托管人应积极配合基金管理人的核查行为，包括但不限于：提交相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性，在规定时间内答复基金管理人并改正。三）基金托管人有义务配合和协助基金管理人依照法律法规、基金合同和本托管协议对基金业务执行核查，包括但不限于：对基金管理人发出的书面提示，基金托管人应在规定时间内答复并改正，或就基金管理人的疑义进行解释或举证；基金托管人应积极配合提供相关资料以供基金管理人核查托管财产的完整性和真实性。四）基金管理人发现基金托管人有重大违规行为，应及时报告中国证监会，同时通知基金托管人限期纠正，并将纠正结果报告中国证监会。基金托管人无正当理由，拒绝、阻挠对方根据本协议规定行使监督权，或采取拖延、欺诈等手段妨碍对方进行有效监督，情节严重或经基金管理人提出警告仍不改正的，基金管理人应报告中国证监会。（四）基金财产的保管一）基金财产保管的原则基金管理人、基金托管人固有财产的债务相抵销，不同基金财产的债权债务，不得相互抵销。基金管理人、基金托管人以其自有资产承担法律责任，其债权人不得对基金财产行使请求冻结、扣押和其他权利。清算的，基金财产不属于其清算财产。令，基金托管人不得自行运用、处分、分配基金的任何财产。非因基金财产本身承担的债务，不得对基金财产强制执行。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）金财产的完整与独立。如有特殊情况双方可另行协商解决。期并通知基金托管人，到账日基金财产没有到达基金账户的，基金托管人应及时通知基金管理人采取措施进行催收。由此给基金财产造成损失的，基金管理人应负责向有关当事人追偿基金财产的损失，基金托管人对此不承担任何责任。二）基金募集期间及募集资金的验资人开立。持有人人数符合《基金法》、《运作办法》等有关规定后，基金管理人应将属于基金财产的全部资金划入基金托管人为本基金开立的基金银行账户，同时在规定时间内，聘请符合《中华人民共和国证券法》的会计师事务所进行验资，出具验资报告。出具的验资报告由参加验资的 2 名或 2 名以上中国注册会计师签字并加盖会计师事务所公章方为有效。理人按规定办理退款等事宜，基金托管人应提供充分协助。三）基金银行账户的开立和管理合法合规的指令办理资金收付。账户名称、账户预留印鉴以基金管理人向基金托管人出具的开户委托文件为准，基金托管人负责账户预留印鉴的保管和使用。该账户为不可提现账户。管理人不得假借本基金的名义开立任何其他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。资产的支付。四）基金证券账户和结算备付金账户的开立和管理平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）立基金托管人与本基金联名的证券账户。金管理人不得出借或未经对方书面同意擅自转让基金的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务以外的活动。并代表所托管的基金完成与中国证券登记结算有限责任公司的一级法人清算工作，基金管理人应予以积极协助。结算备付金、证券结算保证金等的收取按照中国证券登记结算有限责任公司的规定执行。的投资业务，涉及相关账户的开立、使用的，若无相关规定，则基金托管人比照上述关于账户开立、使用的规定执行。五）债券托管账户的开设和管理基金合同生效后，基金管理人代本基金向中国人民银行发起银行间债券市场准入备案，备案通过后，基金托管人代本基金根据中国人民银行、中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司的有关规定，以本基金的名义在中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市场债券的结算，基金管理人应在过程中给予必要的配合。基金管理人代表本基金签订全国银行间债券市场债券回购主协议。六）定期存款账户的开设与管理基金投资定期存款在存款机构开立的银行账户，包括实体或虚拟账户。定期存款账户户名应与托管专户保持一致,该账户预留印鉴经与基金托管人商议后预留。基金管理人应该在合理的时间内进行定期存款的投资和支取事宜。对于任何的定期存款投资，基金管理人都必须和存款机构签订定期存款协议，协议内容应至少包含起息日、到期日、存款金额、存款账户、存款利率、存款是否可以提前支取、定存到期支取账户、存款证实书如何交接以及存款证实书不得转让质押等条款。协议须约定基金托管人经办行名称、地址和账户，并将本基金托管专户指定为唯一回款账户，协议中涉及基金托管人相关职责的约定须由基金管理人和基金托管人双方协商一致后签署。七）其他账户的开立和管理基金管理人和基金托管人商议后由基金托管人负责开立。新账户按有关规定使用并管理。八）基金财产投资的有关有价凭证等的保管平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金财产投资的有关实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证由基金托管人存放于基金托管人的保管库，也可存入中央国债登记结算有限责任公司、银行间市场清算所股份有限公司、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司/深圳分公司或票据营业中心的代保管库，保管凭证由基金托管人持有。实物证券、银行存款开户证实书等有价凭证的购买和转让，由基金管理人和基金托管人共同办理。基金托管人对由基金托管人及基金托管人委托保管的机构以外机构实际有效控制的证券不承担保管责任，但基金托管人应妥善保管凭证。九）与基金财产有关的重大合同的保管与基金财产有关的重大合同的签署，由基金管理人负责。由基金管理人代表基金签署的、与基金财产有关的重大合同的原件分别由基金管理人、基金托管人保管。除本协议另有规定外，基金管理人代表基金签署的与基金财产有关的重大合同包括但不限于基金年度审计合同、基金信息披露协议及基金投资业务中产生的重大合同，基金管理人应保证基金管理人和基金托管人至少各持有一份正本的原件。重大合同的保管期限为基金合同终止后（五）基金资产净值的计算和会计核算一）基金资产净值的计算、复核与完成的时间及程序基金资产净值是指基金资产总值减去基金负债后的价值。基金份额净值是按照每个估值日闭市后，基金资产净值除以当日基金份额的余额数量计算，精确到 0.0001 元，小数点后第 5 位四舍五入。基金管理人可以设立大额赎回情形下的净值精度应急调整机制。国家另有规定的，从其规定。基金管理人应每个估值日计算基金资产净值及基金份额净值，并按规定公告。基金管理人每个估值日对基金资产估值后，将基金份额净值结果发送基金托管人，经基金托管人复核无误后，由基金管理人对外公布。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致意见的，按照基金管理人对基金净值的计算结果对外予以公布。二）基金资产估值方法和特殊情形的处理基金所拥有的股票、债券、资产支持证券、衍生工具和银行存款本息、应收款项、信用衍生品、其它投资等资产及负债。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）证券交易所上市的有价证券的估值盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化或证券发行机构未发生影响证券价格的重大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经济环境发生了重大变化或证券发行机构发生影响证券价格的重大事件的，可参考类似投资品种的现行市价及重大变化因素，调整最近交易市价，确定公允价格；务机构提供的相应品种当日的估值全价进行估值；机构提供的相应品种当日的唯一估值全价或推荐估值全价进行估值；对于含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间选取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价，同时应充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值；况下适用并且有足够可利用数据和其他信息支持的估值技术确定其公允价值。（2）处于未上市期间的有价证券应区分如下情况处理：估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的市价（收盘价）估值；行股票时公司股东公开发售股份、通过大宗交易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新发行未上市、回购交易中的质押券等流通受限股票，按监管机构或行业协会有关规定确定公允价值。（3）对全国银行间市场上不含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对于银行间市场上含投资者回售权的固定收益品种，行使回售权的，在回售登记日至实际收款日期间按照第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯一估值全价或推荐估值全价估值，同时充分考虑发行人的信用风险变化对公允价值的影响。回售登记期截止日（含当日）后未行使回售权的按照长待偿期所对应的价格进行估值。（4）本基金投资期货合约，一般以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价的，且最近交易日后经济环境未发生重大变化的，采用最近交易日结算价估值。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（5）存款的估值方法持有的银行定期存款或通知存款按实际利率法逐日确认利息收入。（6）同一证券同时在两个或两个以上市场交易的，按证券所处的市场分别估值。（7）本基金投资股票期权，根据相关法律法规以及监管部门的规定估值。（8）信用衍生品按第三方估值基准服务机构提供的当日的估值价格进行估值，但基金管理人依法应当承担的估值责任不因委托而免除；选定的第三方估值基准服务机构未提供估值价格的，依照有关法律法规及《企业会计准则》要求采用合理估值技术确定公允价值。（9）本基金投资存托凭证的估值核算，依照境内上市交易的股票执行。（10）基金参与融资及转融通证券出借业务的，应参照相关法律法规和行业协会的相关规定进行估值，确保估值的公允性。（11）如有确凿证据表明按上述方法进行估值不能客观反映其公允价值的，基金管理人可根据具体情况与基金托管人商定后，按最能反映公允价值的价格估值。（12）相关法律法规以及监管部门有强制规定的，从其规定。如有新增事项，按国家最新规定估值。如基金管理人或基金托管人发现基金估值违反基金合同订明的估值方法、程序及相关法律法规的规定或者未能充分维护基金份额持有人利益时，应立即通知对方，共同查明原因，双方协商解决。根据有关法律法规，基金资产净值计算和基金会计核算的义务由基金管理人承担。本基金的基金会计责任方由基金管理人担任，因此，就与本基金有关的会计问题，如经相关各方在平等基础上充分讨论后，仍无法达成一致的意见，按照基金管理人对基金净值信息的计算结果对外予以公布。基金管理人、基金托管人按估值方法的第（11）项进行估值时，所造成的误差不作为基金资产估值错误处理。由于不可抗力原因，或由于证券交易所、期货交易所、指数编制机构及登记结算机构发送的数据错误等原因，基金管理人和基金托管人虽然已经采取必要、适当、合理的措施进行检查，但未能发现错误的，由此造成的基金资产估值错误，基金管理人和基金托管人免除赔偿责任。但基金管理人、基金托管人应当积极采取必要的措施消除或减轻由此造成的影响。三）基金份额净值错误的处理方式基金管理人和基金托管人将采取必要、适当、合理的措施确保基金资产估值的准确性、及时性。当基金份额净值小数点后 4 位以内(含第 4 位)发生估值错误时，视为基金份额净值估值错误。基金合同的当事人应按照以下约定处理：平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）本基金运作过程中，如果由于基金管理人或基金托管人、或登记结算机构、或销售机构、或投资人自身的过错造成估值错误，导致其他当事人遭受损失的，过错的责任人应当对由于该估值错误遭受损失当事人(“受损方”)的直接损失按下述“估值错误处理原则” 给予赔偿，承担赔偿责任。上述估值错误的主要类型包括但不限于：资料申报差错、数据传输差错、数据计算差错、系统故障差错、下达指令差错等。（1）估值错误已发生，但尚未给当事人造成损失时，估值错误责任方应及时协调各方，及时进行更正，因更正估值错误发生的费用由估值错误责任方承担；由于估值错误责任方未及时更正已产生的估值错误，给当事人造成损失的，由估值错误责任方对直接损失承担赔偿责任；若估值错误责任方已经积极协调，并且有协助义务的当事人有足够的时间进行更正而未更正，则其应当承担相应赔偿责任。估值错误责任方应对更正的情况向有关当事人进行确认，确保估值错误已得到更正。（2）估值错误的责任方对有关当事人的直接损失负责，不对间接损失负责，并且仅对估值错误的有关直接当事人负责，不对第三方负责。（3）因估值错误而获得不当得利的当事人负有及时返还不当得利的义务。但估值错误责任方仍应对估值错误负责。如果由于获得不当得利的当事人不返还或不全部返还不当得利造成其他当事人的利益损失(“受损方”)，则估值错误责任方应赔偿受损方的损失，并在其支付的赔偿金额的范围内对获得不当得利的当事人享有要求交付不当得利的权利；如果获得不当得利的当事人已经将此部分不当得利返还给受损方，则受损方应当将其已经获得的赔偿额加上已经获得的不当得利返还的总和超过其实际损失的差额部分支付给估值错误责任方。（4）估值错误调整采用尽量恢复至假设未发生估值错误的正确情形的方式。估值错误被发现后，有关的当事人应当及时进行处理，处理的程序如下：（1）查明估值错误发生的原因，列明所有的当事人，并根据估值错误发生的原因确定估值错误的责任方；（2）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法对因估值错误造成的损失进行评估；（3）根据估值错误处理原则或当事人协商的方法由估值错误的责任方进行更正和赔偿损失；（4）根据估值错误处理的方法，需要修改基金登记结算机构交易数据的，由基金登记结算机构进行更正，并就估值错误的更正向有关当事人进行确认。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）（1）基金份额净值计算出现错误时，基金管理人应当立即予以纠正，通报基金托管人，并采取合理的措施防止损失进一步扩大。（2）错误偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管理人应当通报基金托管人并报中国证监会备案；错误偏差达到基金份额净值的 0.5%时，基金管理人应当公告，并报中国证监会备案。（3）因基金份额净值计算错误，给基金或基金份额持有人造成损失的，可由基金管理人先行赔付，基金管理人按差错情形，有权向其他当事人追偿。前述内容如法律法规或监管机关另有规定的，从其规定处理。四）暂停估值的情形值技术仍导致公允价值存在重大不确定性时，经与基金托管人协商确认后，基金管理人应当暂停估值；五）基金会计制度按国家有关部门规定的会计制度执行。六）基金账册的建立基金管理人进行基金会计核算并编制基金财务会计报告。基金管理人、基金托管人分别独立地设置、记录和保管本基金的全套账册。基金托管人按规定制作相关账册并与基金管理人核对。若基金管理人和基金托管人对会计处理方法存在分歧，应以基金管理人的处理方法为准。若当日核对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值的计算和公告的，以基金管理人的账册为准。七）基金财务报表与报告的编制和复核基金财务报表由基金管理人编制，基金托管人复核。基金托管人应当按照相关法律、行政法规、中国证监会的规定和基金合同的约定，对基金管理人编制的基金资产净值、基金份额净值、基金份额申购赎回价格、基金定期报告、更新的招募说明书、基金产品资料概要、基金清算报告等公开披露的相关基金信息进行复核、审查，并向基金管理人进行书面或电子确认。基金管理人应当在每月结束后 3 个工作日内完成月度报表的编制，并将月度报表以双方认可方式发送给基金托管人，基金托管人 2 个工作日内完成月度报表的复核；在季度结平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）束之日起 8 个工作日内完成基金季度报告的编制，并将季度报表以双方认可方式发送给基金托管人，基金托管人 7 个工作日内完成季度报告财务部分的复核；基金招募说明书、产品资料概要的信息发生重大变更的，基金管理人应当在三个工作日内，更新基金招募说明书、产品资料概要并登载在指定网站上；基金招募说明书、产品资料概要其他信息发生变更的，基金管理人至少每年更新一次，基金管理人应至少给基金托管人留出两个工作日复核。基金终止运作的，基金管理人不再更新基金招募说明书、产品资料概要。中期报告在上半年结束之日起两个月内予以公告，基金管理人应当在上半年结束之日起一个月内将中期报告的财务数据发送给基金托管人，基金托管人在 1 个月内完成中期报告财务部分的复核；年度报告在在每年结束之日起三个月内公告，基金管理人应当在每年结束之日起 2 个月内将年度报告的财务数据发送给基金托管人，基金托管人在 1 个月内完成年度报告财务部分的复核。《基金合同》生效不足两个月的，可以不编制当期季度报告、中期报告或者年度报告。基金管理人应留足充分的时间，便于基金托管人复核相关报表及报告。八）基金管理人应在编制季度报告、中期报告或者年度报告之前及时向基金托管人提供基金业绩比较基准的基础数据和编制结果。（六）基金份额持有人名册的保管基金份额持有人名册至少应包括基金份额持有人的名称和持有的基金份额。基金份额持有人名册由基金登记机构根据基金管理人的指令编制和保管，保存期自基金账户销户之日起不少于 20 年，基金管理人和基金托管人应分别保管基金份额持有人名册，保存期不少于 20 年，法律法规另有规定或有权机关另有要求的除外。如不能妥善保管，则按相关法规承担责任。基金管理人应及时以双方认可的方式向基金托管人提交基金份额持有人名册。每年 6 月 30 日和 12 月 31 日的基金份额持有人名册应于下月前十个工作日内提交；基金合同生效日、基金合同终止日等涉及到基金重要事项日期的基金份额持有人名册应于发生日后十个工作日内提交。在基金托管人要求或编制中期报告和年报前，基金管理人应将有关资料送交基金托管人，不得无故拒绝或延误提供，并保证其的真实性、准确性和完整性。基金托管人不得将所保管的基金份额持有人名册用于基金托管业务以外的其他用途，并应遵守保密义务。因基金管理人未能及时提供或提供信息有误的，托管人不承担相关责任。（七）争议解决方式因本托管协议产生或与之相关的争议，双方当事人应通过协商、调解解决，协商、调解不能解决的，任何一方均有权将争议提交中国国际经济贸易仲裁委员会，按照该会届时有效的仲裁规则进行仲裁。仲裁地点为北京市。仲裁裁决是终局的，对各方当事人均有约束力，仲裁费、律师费用由败诉方承担。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）争议处理期间，本托管协议双方当事人应恪守基金管理人和基金托管人职责，各自继续忠实、勤勉、尽责地履行基金合同和本托管协议规定的义务，维护基金份额持有人的合法权益。本协议受中国法律（不含港澳台立法）管辖并从其解释。（八）托管协议的变更、终止与基金财产的清算一）本托管协议的变更程序本托管协议双方当事人经协商一致，可以对本托管协议进行修改。修改后的新托管协议，其内容不得与基金合同的规定有任何冲突。基金托管协议的变更报中国证监会备案。二）基金托管协议终止出现的情形三）基金财产的清算财产清算小组并在中国证监会的监督下进行基金清算。注册会计师、律师以及中国证监会指定的人员组成。基金财产清算小组可以聘用必要的工作人员。小组可以依法进行必要的民事活动。基金合同终止，应当按法律法规和基金合同的有关规定对基金财产进行清算。基金财产清算程序主要包括：意见书；平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）基金财产清算的期限为 6 个月，但因本基金所持证券的流动性受到限制而不能及时变现的，清算期限相应顺延。清算费用是指基金财产清算小组在进行基金财产清算过程中发生的所有合理费用，清算费用由基金财产清算小组优先从基金剩余财产中支付。依据基金财产清算的分配方案，将基金财产清算后的全部剩余资产扣除基金财产清算费用、交纳所欠税款并清偿基金债务后，按基金份额持有人持有的基金份额比例进行分配。清算过程中的有关重大事项须及时公告；基金财产清算报告经会计师事务所审计并由律师事务所出具法律意见书后报中国证监会备案并公告。基金财产清算公告于基金财产清算报告报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清算小组进行公告。基金财产清算小组应当将清算报告登载在规定网站上，并将清算报告提示性公告登载在规定报刊上。基金财产清算账册及有关文件由基金托管人保存，保存期限不低于法律法规规定的最低期限。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十四、对基金份额持有人的服务本基金管理人承诺向基金份额持有人提供一系列的服务。同时，基金管理人有权根据基金份额持有人的需要和市场的变化，对以下主要服务内容进行增加或变更。一、网上开户与交易服务客户可通过基金管理人网站（fund.pingan.com）或”平安基金”微信服务号办理开户、交易、信息查询及修改等业务。二、资料的寄送服务对账单。由于客户预留的联系方式不详、错误、未及时变更，通讯故障、延误等原因有可能造成电子对账单无法按时或准确送达。因上述原因无法正常收取对账单的客户，敬请及时通过基金管理人网站，或拨打基金管理人客服热线查询、核对、变更预留联系方式。供正确的通讯地址及联系方式。本基金管理人提供的资料邮寄服务原则上采用顺丰快递邮寄方式，并不对邮寄资料的送达做出承诺和保证；也不对因邮寄资料出现遗漏、泄露而导致的直接或间接损害承担任何赔偿责任。三、在线服务客户通过”平安基金”微信服务号可享有在线客服服务，人工服务时间为每个交易日投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。四、客户服务中心（CALL-CENTER）电话服务客户拨打基金管理人客户服务中心热线 400-800-4800 可享有人工服务，人工服务时间为每个交易日 9：00-17：00（周末、法定节假日除外），客户可通过该方式获得业务咨询、信息查询、投诉建议、信息定制和资料修改等专项服务。五、投诉与建议客户通过基金管理人客户服务中心人工热线、微信在线客服、电子邮件、信函等方式，对基金管理人和销售网点提所供的服务进行投诉或者提出建议。六、如本招募说明书存在任何您/贵机构无法理解的内容，请通过上述方式联系本基金管理人。请确保投资前，您/贵机构已经全面理解了本招募说明书。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十五、其他应披露事项本基金 2024 年 07 月 01 日至 2025 年 06 月 30 日发布的公告：指数证券投资基金流动性服务商终止的公告证券投资基金 2024 年第 2 季度报告增渤海证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告证券投资基金 2024 年中期报告整情况的公告证券投资基金招募说明书（更新）证券投资基金 2024 年第 3 季度报告士恢复履职的公告聘会计师事务所公告 1 完善、更新身份信息资料以免影响业务办理的公告同证券有限责任公司为申购赎回代办机构的公告金估值调整的公告证券投资基金 2024 年第 4 季度报告增华鑫证券有限责任公司为申购赎回代办机构的公告整情况的公告更的公告方证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告莞证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告更的公告平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）证券投资基金 2024 年年度报告券公司交易及佣金支付情况证券投资基金 2025 年第 1 季度报告证券投资基金基金经理变更公告海证券股份有限公司为申购赎回代办机构的公告证券投资基金基金产品资料概要更新证券投资基金招募说明书（更新）注：其他披露事项详见基金管理人发布的相关公告。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十六、对招募说明书更新部分的说明本招募说明书依据《中华人民共和国证券投资基金法》等其他有关法律法规的要求及基金合同的规定，对《平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）》进行了更新，本次主要针对基金经理相关信息进行了更新。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十七、招募说明书存放及其查阅方式本基金招募说明书存放于基金管理人和基金托管人的办公场所、注册登记机构、基金销售机构处，投资者可在营业时间免费查阅。基金投资者在支付工本费后，可在合理时间内取得招募说明书的复印件。对投资者按上述方式所获得的文件及其复印件，基金管理人和基金托管人保证与所公告文本的内容完全一致。投资者还可以直接登录基金管理人的网站(fund.pingan.com)查阅和下载招募说明书。平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金招募说明书（更新）二十八、备查文件以下备查文件存放在基金管理人或基金托管人的办公场所，在办公时间可供免费查阅。（一）中国证监会准予平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金募集注册的文件（二）《平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金基金合同》（三）《平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金托管协议》（四）基金管理人业务资格批件、营业执照（五）基金托管人业务资格批件、营业执照（六）关于申请募集平安中证 2000 增强策略交易型开放式指数证券投资基金之法律意见（七）注册登记协议（八）中国证监会要求的其他文件平安基金管理有限公司

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